借錢就能成勝利者？模式，模式配套（原創）

借錢就能成勝利者？模式，模式配套（原創）

  
 借錢就能成勝利者？模式，模式配套（原創）
    文以“興”而起，借一個作者的經驗：借錢也可以炒匯--
背水一戰，置之死地而後生！這豈不是人生人生之最高境界！請問世界大企業家開始階段哪個不是負債經營！敢負債經營！
等我有了錢才來抄匯，哪不知要等多久？還有正因為是從媽媽那裏借的錢，才快速地止損！
---如果是自己的錢，一般不著急，等一等---看一看---不止損操作，成就了壞習慣！我2003年6月快速地止損，保留了寶貴的（抄低）資金，從2003年10月開始追漲，一直同向到頂，掙了不少錢！這豈不是人生
之最高境界！---才開始是這樣想，...現在不啦，最“ 高”，---太狂妄了。我現在也在思考。
那時侯才開始抄匯，初生牛犢不怕虎...,...現在不借錢，從最小單位建倉做起。-2006年發（結尾）

    很有意思的勝利經驗。其中除與初次抄匯的良好心態有關外，其中還關係到贏利模式問題。如果在模式中隻要有一環不配套，不但贏不了利，而且，再也不容易調配了，費周章啊。先從不贏利模式開始研究很有必要（市場中80%的人是有意行為和無意行為配在一起的混合體，abcde五元素，隻有一個“無意”做得不好，結果就是虧損，或微虧--=快要成了，可就是不成。
   為簡化起見，先建一個以統計為基礎的模型比較好計算。
1、市場方麵：，簡化為隻有一個方向和嚴格配套的反向運動，設40%為一個方向走30點，20%-50點，10%70點，5%100點，2%150點，1%200點，0.3%300點（因為簡化，這300點分階段就取消，當一根300點的斜線）。
2、操作方麵，如果市場的某天的行情（配方）是，同向30點後反向100點，則設定40點止損的後果是，損失10點，不設為失去70點；如果市場的某天的行情為，同向200點後反向50點，則設定和不設都有利潤。如果操作者隻選某些行情做，因為40%為30點行情，而一般的人的止損在40點以上。所以，當1%的200點行情沒有發生時，止損太少則往往損失後又按原來的預測走了100點等。但是結果呢？
3，綜合結果方麵：因為是多因素的交叉影響，不能排列（灌水到可以）出來，舉例也不必了（大家
的經驗已經夠用）。總結果1：技術上如果作到“順勢--不遲作”，則“止損模式明顯贏利，趨勢越強（200-300點的多），越贏利明顯。但是如果按其它技術，則止損未必一定盈利。考慮有盤整行情，可以準確預期的和真假誤導的消息市等，實際市場更複雜。
經典的“讓盈利奔跑，快速斬斷虧損”是正解。
4、不贏利模式：

曆史故事是：
江恩先生，索羅斯先生及目前為中國投資界所熟知的RICHARD DENNIS理查得、丹尼斯先生。他們共同的特點都是在風去詭譎的市
場投資活動中取得了輝煌的業績，並且他們都有著自己獨特的實戰投資操作個性和精深獨到的投資哲學理論
，正是由於這兩者的具備，使他們都必須靠白手起家，以純熟的技術分析功力，憑借智慧，公平地從市場賺
取了巨大的財富，創造了一個又一個的投資神話故事的英雄。
而交易廳最實在的話是：
其實，我也是虧了很多錢，才知道的這些！！！千萬不要告訴我，其實，你不懂我的心！
虧損實際是一筆財富，然而 必須知道如何會虧才最重要。為了不成為沉重的話題，在進入技術層以前，
先引用一段：
叔本華說，人的煩惱猶如船的壓倉物，以保證正確航向，有了這個壓倉物，即使風浪再大，船也隻是搖晃一下，不會翻；如果沒有這個壓倉物，即
使一個小小的風浪也會把船打翻。這幾年的失敗經曆正好成為人的壓倉物，苦難也是一筆財富。
4-1，“作反”人才：在期貨上有招聘“作反，爆倉專家”的故事。其實除了交易紀錄上賠錢外，他/她是個有經驗的人。最後，操作下來，爆了倉，而招其作事的人處處反單，當然最後贏利了。分析操作結果，發現如果時段和其操作基本合拍，則行情看對的其實有70%，隻是該贏很多的單贏幾千元就了結了（贏利單退得快），其操作也止損，但送錢（或下單時機不對而不得不損而離場）的多些，套住的未必走得快，等最後累計下來，就是虧。
提示（作反的時候，基本就相當於贏利的單耐而不走，虧損的很快就跑。）
（如果發現自己對“砍虧損單要快，平贏利單要慢”之類最基本的外匯市場製勝技巧，都未能透徹地掌握，則要改，或學習正確短線方法---雖然這是一個更難的方法。）
4-2，心理扭轉概率效應
    江恩二十一條買賣守則有：
    不要因為不耐煩而入市，也不要因不耐煩而平倉。
市場中（心-行動-走勢很難合拍）常產生一種是“劍招用老”，如圖1 在升勢的末期a（A）作渣單，而在
b（B） 因不耐煩而平倉,未必是反轉虧錢，而是順勢也虧錢。另一種是 因恐懼而不入市，發生概率本來
是在看對70%的基礎上，每次都按信號作比較好。但是因為恐懼，按墨菲定律，那不入行動的正好是那70%中的，被一再放過。等入場時就成了真錯單，因為好不容易，所以這時將“錯”“變正確的”心，會使後續處理不知不覺犯了拖的毛病，最後損失加大。對這種“看對的概率還可以”而因為心理問題：沒有象投幣一樣每次都入場而得到應得的概率--可稱為“心理扭轉概率效應”，暫時沒有好名詞描述這個現象，但在某些輸家身上就是這東西在起作用，因為心態不好，讓數學上的概率幫不上忙。
提示，（按入場信號，機械地進單，保持作單一致性是“大數定律”保證您贏得概率的前提。）

4-3，非加碼操作和“遲步型”帳戶。
本人在期貨市場上曾經見過一個很聰明的年輕人（可惜不是士兵而是大學生），指導老師也是很有水平的，
贏單率較高。但卻被“聰明人的不靈活。”清除出場，因為初學時老師強調每次隻能做一手。這樣就因為
不會加倉。所以收獲不大，而市場各種風險（包括人災）都有，不在技術上的問題，而是缺一個“配套的”
加倉能力。使他的帳單表現為“遲步型”帳戶：即贏了，但總和提高不快，偶爾一兩個大錯總會擊倒
“遲步型”帳戶的。提示（順的時候加倉猛掙是必須的功夫，學儒生謙讓，終久要遲）。

  （ 附：因為 下麵有長線，短線，日波段的小話題，所以介紹一下“周期不調和周期實際上也可以轉換”
  很 有必要。周期不調，大多數入匯市1個月到3年的人都會犯，還大多毀在這上麵，找個老中醫開氣血
  調和的藥是值得一試的方法。匯市中周期紊亂的表現是 如先短線作一單，如果被套，則變為長久被
  套，另外，本來大勢長久可跌（或升）卻做了短線提早出來。價值損失得利害。昨天在朋友哪裏看過
  一個小海外學生的賬單，因為跟著一個高手作單，她花幾個月時間就提了4萬新西蘭幣反走英國去留學
  去了。  強烈對比的是一般的人（十多個）則很快出場，沒有任何戰略意義，將2005年發動的新西蘭幣
  跌勢--  一個連街上的人都看得懂得跌勢（高手的等式=街上人都懂的行情+紀律），完全放棄，結果人
  生大不相同。  心理單純，心態成了製勝的關鍵。
  說遠了，那“周期實際上也可以轉換”指什麽呢，主要指那種市場的趨勢和您的單同向。
  比如.837作買單，本來想短線，但是套到.831，改為長線一些，結果上.840,.850,.860,逼近.880
  得400點（4000美金）何樂不為？）

4-4，贏利質量和贏利數量（長線型）
作長線單的要有一個實際檢驗過的交易信號係統，而且因為耗時長，隻許成不許敗，資金要有寬裕度，
交易選擇的方法應該能告訴交易人捕捉市場信號。但犯錯的機會還是很多：
有股票經驗的人對幣種的選取很謹慎，如某人先好好分析了，買入了某個幣，但在持倉開始後，進一步的市場分析表明，他可能贏利和輸錢之間的比率很小，而所需的時間又很長，因此他決定盡快抽出錢來從事其他交易。這是時間周期也在打亂他的盈利計劃。
常見人討論，10單中隻贏一單，比如贏了500點，而為了建這個低倉試了8次都止損出局。總收320點。
耗時1個半月。另一例是10單八單贏但因為短線，總共才200點，而他的損單確一張-90一張-130 ，
總結果為負20點，耗時1個星期，如果保持如此則1個半月可能虧（6X20）點。所以，（提示，勝單率
必須在總結果為正時才有意義；作長線單可以在建倉時容許失敗的失單甚至20%以上的資金損失。）

4-5，測不準原理和1-3日波段操作
1-3日波段操作基本上在處理消息和多重推理最後得到在某個時刻作簡單的“買賣二值指令”---係統輸出。
錯誤的症狀在“任何推理失靈的時候，實際上是因為忽視了某些決定性的東西。”
然而，即使練就“靈敏嗅覺”的行家，也是隻能在概率的意義上能擊敗市場，另外，行情即使
看得較準，但不會操作，這個擊敗的概率還會被市場在某次行情中全部收回否定。
因為這是散戶主流作單辦法，人人都會，而經驗個不同。所以就不引用別處的，而用本人7月28日的兩
張單為例子，可以發現，單是贏了---理由未必可靠。因為理由好笑，所以可以借鑒：
圖二是jpy的市場行為記錄，但觀--“舞者”，而伏擊--“安靜者”，因為歐元不動（見圖4 ）
所以 在排除日元沒有自己獨有的短期消息麵後，可以看這個“舞動”者的行為，來窺見主要買賣盤
的對話。見jpy市場下115.0方向，到115.29附近返回115.48附近但是沒能呆久就再次到115.25新低。
按市場輪廓（四度空間）的理論，這是市場拒絕這個價格的意思。所以方向是非美要升。因為當時
快要有美國數據出，市場在等美國開市的時候必然謹慎（怕--當時是非美看多趨勢，所以，行氣反向
是自然換氣），jpy返回115.60-70之前我已經按一連串推理的結論下了eur掛單。GBP（圖3） 在1.859已
經入場，所以繼續持有買單（不設止損）。而歐元的買單是預先掛入的。理由見前。總體看，用類似的方法 他日可能有40%會是虧錢，因為所謂的理由都不充分。市場是測不準的，而這次也沒有等到比較確認，明朗才進單，而是在自己也沒有65%以上的把握下就做了單。那 他日呢？，，？
   除非，改用另外一種推理鏈，而此鏈更可靠。但是從哲學上講，如果，現實---（雨量，產量，言論，
好鬥，某國經濟放緩比預期的加速，新技術，新經濟區）本來有一定程度的隨機性。
那太確定的鏈反而違反現實。

提示1：關於消息：太多投資者不能作出決定--他們依賴隨機出現的突發消息。資訊的壓倒性湧現——都是短
期的——淹沒了我們本該堅持的投資建議(沒有了長期的投資計劃) 。那些永恆的原則要求我們忽視突發消息，
並承擔起個人的責任——對於散戶投資者來說，長期的投資計劃是一個非常令人驚恐的主意。

提示2：與其把精力花費在某些華而不實的技術上，還不如先踏踏實實摸透外匯市場走勢的特性，特別
是特定時間內價位走勢的行為特性。同時兼作消息市（行情比較大）。外匯市場這個對手雖然深奧莫測，
但你常常可以中盤加入，耐心等到你較易把握的局麵出現時再入場。這是彌補你功力不足的極好辦法。
控製過多地不損失，是1-3日波段操作成功的關鍵。對測不準原理有敬畏心，深奧莫測的市場很容易把你的盈利收回去。

4-6，實走勢和虛統計（反係統交易）
{係統交易的信度 vs 交易者的可信度，決策鏈的中斷，客觀-的客觀。}
理查.丹尼斯成功的關鍵在於及時總結經驗教訓。他基本上屬於無師自通，所有的經驗和知識都是在實踐中從市場學來的。一般人賺了錢後欣喜若狂，賠了錢後心灰意冷，很少用心去想為什麽賺，為什麽賠。理查.丹尼斯在賠錢後總是認真反思，找出錯誤所在，下次爭取不再犯。賺錢時則冷靜思考對在哪裏，同樣的方法如何用到其他市場上。這樣日積月累下來，自然形成自己一套獨特的做單方法：

追隨趨勢
技術分析
反市場心理
風險控製
重點是他的成功來自“錯誤”的克服，結論很簡單，
追隨趨勢 ，對中期行情很靈。
詳細些的資料可從轉貼複習：
(李斌zt)
完善的交易體係應該包括風險控製體係、執行體係和監控體係三個方麵.一是穩定性,二是枯燥性,三是簡單性.交易體係的建立上我們堅持四個原則。一是簡單原則。價格瞬息萬變，紛繁複雜，如果用一套複雜的係統去描述複雜的市場隻能適得其反，而且也不利於投資者及時作出快速有效的反應。
用一套簡單、精確而且高效的行為模式去描述市場，才能不被表麵的大量隨機因素所蒙蔽。二是不作無謂的過度優化。多數人總是試圖找出完美的交易係統和方法，其實這是一種近乎於單純的想法。市場的價格變化包含著大量的隨機因素，甚至包括人的心理因素，它是非線性的，錯綜複雜，而交易係統是線性的，隻能捕捉市場中規律性的一麵，但這就足夠了，過度的優化對提高收益沒有作用。三是捕捉規律性。市場的運行實際上非常簡單，隻有三個方向：上漲、下跌、橫盤。對於上漲和下跌，很容易進行描述，但市場大多數時間處在橫盤狀態，隻要能濾掉橫盤，在橫盤的時候不做單，或者想辦法做到橫盤的時候不虧錢或者少虧錢，那麽一旦出現趨勢，獲利就成為必然了。四是讓自己永遠站在概率高的一方。賭博也好，做期貨也好，實際上做的都是一種概率，想方設法讓自己長期站在概率高的一方，就對了。
還有盤整時用盤整係統等（商業舉例：zt:
1。
We believe that markets should be viewed as having three directions: up, down and sideways. In order to complement and enhance our existing trend following systems the "Sidewinder" Bond System was designed to be a simple but logical systems the "Sidewinder" Bond System was designed to be a simple but logical system that would trade successfully during non-trending market periods. The "Sidewinder" Bond System trades both long and short during sideways periods where trend following system often fail. It should play a valuable role in our goal of being able to apply a multi system strategy to the bond market. 

2.
FX Trend System trades NINE currency pairs to include the major US dollar crosses against the euro, sterling, yen, Swiss franc as well as against the commodity currencies of Australia, New Zealand and Canada. James also uses the system to follow less common pairings such as euro/sterling and sterling/ yen. The FX Trend System he has developed relies solely upon the development of trends. The system waits until price action is strong enough in either direction before taking a position. What the system does is to take the cream of the crop in terms of trading opportunities and rides the trend. The system has no predefined profit target once a position is established. It simply rides the trend. If the trend weakens the system takes action to protect the investor. Positions are closed on a trailing-stop basis, which James has found keeps positions open often as a trend is ending. This enhances performance since trends often tend to end with price acceleration yet at the same time they are already showing signs of weakness. )

比較聰明的人比較讚同這個觀點。不過，事情要適可而止。雖然可以做盤整（sidewinder)但是卻把係統搞得更複雜。甚至基本是成了一種（反係統交易）。係統的熵如果沒有足夠根據的有序（內幕，基本麵，無戰爭。），那麽，，因為違反熱力學第二定律，將某段一定是盤整，另一段一定是趨勢這麽確定的東西也有序地告鬆您，是不可能的。看看吧，實際走勢的無序殺傷力，：...舉例
要體會係統交易的威力和特難做到的性質,可以用一張圖表示一個大概.
圖5.a 點是前期高點， b也是，如果在c點就判斷趨勢已經逆轉（短期的），
在向下突破d 點後賣出，然後 在於a,b同高價位設Stop止損單，然而市場的刀子往往
會一個短刺過Stop點很多，將止損全部打掉然後往您預測的方向大跌500點。沒有補單子程序的交易係統，隻會是小虧結尾而且錯過一波行情。實走勢和虛統計：
一個實際上小小的怪異走勢，就會使係統的統計概率上明明有的優勢從80% 降為65%或更低。
統計畢竟是虛的。提示（時間是唯一控製概率的東西，實際走勢的刀子，可能將時間和資金雙雙劃
出傷痕。）

4-7，再看“捕風捉影”
消息層次的，水平高些的則可能知道資金，機構等特點，但未必達到自由王國。
圖表分析層次的（市場統一體假設）/盤感和趨勢把握層次的（ 加法減法變異法）
等大概等於“捕風捉影”
“他很小的時候，就有過一個教訓。
　　江湖中最難惹的有三種人——乞丐、和尚、女人。
　　你若想日子過得太平些，就最好莫要去惹他們，無論是想打加架，還是想喝酒，都最好莫要惹他們。
　　隻可惜他已漸漸將這些教訓忘了，這也許隻因為他根本不想日子過得太平。
　　所以他現在才會頭疼如裂。”
但是市場好像是這三種人的混合物。
因而隻好叫“隨機”。不過，真正的隨機是，是個馬爾可夫的無記憶過程。
本人當然是因為認為市場還是有某些記憶的，倒不是說“較無效的市場的記憶在消息，資金，莊家”，
道氏認為海中最大的潮汐是不可操縱的，否則，本人也可能退出市場，實際上本人隻看見的為“市場1%多一點的人在贏錢”，這背後能很象地形成“純隨機”可能是因為 90%的人都忘記了“　江湖中最難惹的有三種人——乞丐、和尚、女人。”
  我看中外匯市場是一個有效的市場，連中央銀行都怕，要選在歐洲人已經睡覺，美洲5點下班以後出單。如果將1-3日的交易者看成必須聽消息，而90%的匯市分析師都是在作幫機構傳播謠言的工作。本來，某君可以下出很好的單，但因為看了一片匯評，終於和醉得“頭疼如裂”　。
我認識一位帳單很好的人，他一般作2-4周區段的交易。比如最近" aud/usd"從底部升起。1-2個交易日，
根本沒有結果，但是，如果基本麵有功底，則等幾周就有確定性幅度看得起眼的利潤。他一般在真的
無趨勢是才改看日交易法。功課非一般人能做---因為開始階段畢竟趨勢模糊，有趨勢後他的單法比較
輕鬆，但走過一段後，又是第二個難點。慢慢向這方麵努力吧，畢竟每天“捕風捉影”是“江湖中難惹”
的。提示，（更多的市場參研，有點必然性的東西，操作上用2-4周的區段時一個更高（更不易）的
方法。）

4-8，短線的成績：
--- ---道氏禁區和短線：

道氏曾明確指出“日間雜波是不確定的，是不可認識的，也是沒有根本意義”的重要觀點。但是，至今仍
然有許多投資者仍然沉迷與對日前雜波規律的捕捉和對莊家意圖的無謂揣測之中，使自己掉入迷戀雕蟲小
技不可自拔的泥潭而最終毀滅。
我覺得短線成績好的人也持有"樹是長不到天上去的。" 的觀點。他們會盡快了結已經獲利的部位，單還
是順勢的，比較適應外匯市場的波動。
我本人也模仿過，不過我的倉作短線都是半手。所以一個晚上來回可能才搞到100-300美元。
短線成績差的人最好放棄。提示：（短線實際是波動機會多於趨勢的反應，及時收割利潤成了短線的關鍵
。）

5，討論
實際虧損的道理如果搞清主要部分，贏利的細節比教科書的成功解讀重要。
本人以為基本的十大絕招都在下麵一段文字裏：
1、他基本上是順勢做單。他教我2、如何砍單，3、如何賺足利潤。雖然有艾德的指導，可我還是繼續賠錢，主要是我自己4、耐心不夠，時機掌握得
不好。 ...從那以後我再也5、不敢做單過多。6、進單後要是感到不妙，不要怕難為情，該出場就馬上出場。心裏不踏實時先出場。7、勇氣也很重
要：要敢試、敢敗、敢勝，不順時要能挺住。8、我在壓力下能保持理智，遵守原則。9、交易風格是基本分析和技術分析相結合。10、經驗足夠“不
健忘”的次數，和自信力。
不配套的地方認識清了，成功的辦法才能被，認識之/行為之。
北京時間11點59分發。
2006年8月3日