交易係統和係統交易 (六)

六： 交易係統 投資人想在外匯市場長期穩定獲利，必須成功解決兩大難題。1）如何在高度隨機的價格波動中找到非隨機的部分；2）如何有效地控製自身的心理弱點，使之不至影響自己的心理決策。很多投資家的實踐都證明，交易係統在上述兩個方麵都是投資人的有力助手。 因為作為一套有效的交易係統，第一， 它必然至少經過曆史數據的檢驗， 而且， 一定有它比較好的交易表現， 這就表明這套係統有可能至少在過去有能力在高度隨機的價格波動中找到非隨機的成分並加以交易利用和產生一定的盈利率。 第二就是在任何時候係統都能幫助你回答以下： 交易方向， 進場點， 出場點， 和止損的問題。幫助你克服人性中陰暗麵的影響。 任何一個交易，如果你在事前就可以知道自己何時進，何時出，交易錯誤的最大損失是多少。 是否你就可以最大限度地控製你人性中“貪婪、恐懼、僥幸”的弱點，而且你的交易係統構築完畢，根據曆史你就可以大致地知道該交易係統的大致勝率和成功率， 即使在短期它的交易表現不是最好， 但從一個長期表現來看， 你應該完全有信心。我們說桑普拉斯曾經連續數年排名世界男網一號，但也並不意味他的每一局，每一個球都能獲勝。但是他的綜合勝率卻一定是最高的。交易係統的道理是完全一樣的。隻要你的係統合理有效，你在未來所做的工作就是優化和個性化你的係統並堅決地執行。在實際中，可能一個交易係統的建立並不是最難，往往最難的就是係統的執行。 正如公司基金經理李華哥所說的，將必須以軍人紀律般執行交易係統和交易信號， 我相信這就是他能夠長期穩定盈利的關鍵。 另外，很多有經驗的投資人都知道在當時最痛苦的決策往往事後證明是最成功的決策。其內涵的關鍵因素是因為痛苦的閥值對大多數投資人都是近似的。因此，誰能克服這一閥值就使他領先與其他投資人。為何在你最痛苦的時候選擇斬倉，市場卻奇跡般地翻轉就是因為其他的投資人也是一樣的處境。而且最後也作了同樣的抉擇。但實際上，在這種最難熬的時刻，你再熬一下，也許結果就不一樣了。這確實需要鋼鐵般的意誌力量。但交易係統卻使它執行起來容易得多。投資人完全可以由情緒支配的模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數值化的選擇過程，即單純判斷信號係統的合格程度並下決心去執行信號係統。 如果沒有交易係統的幫助，投資人可能需要很多年的摸索才能使自身的心理素質達到成功投資所需要的水準。但在交易係統的幫助下，這一過程有可能大大縮短和加快。投資人可以依據自己對信號係統的執行程度來判斷自身心理素質的健全程度。當投資人能夠長期準確全麵地執行交易係統的全部操作信號也就可以說投資人已經真正推開了邁入成功殿堂的大門。不管這個係統是成功的，還是失敗的。投資人由準確無誤地操作而得到的投資心理素質的鍛煉，使他麵前不再有任何不可逾越的障礙。這種勇於麵對自我的能力，將使投資人排除人性中許多不利麵的影響，將投資成功簡化為一個純粹的技術性的問題。 曆史和當代許多著名的投資家依靠的都是機械的交易係統進行投資操作。有些取得了相當的成功。因此對於心理素質和投資方法都還不十分成功的普遍投資人來說，使用和采納交易係統進行係統交易將是取得投資成功的一條捷徑。 而在交易係統的建立方麵， 富源金融投資公司應該是走得比較早和比較好的， 到目前為止， 我們已經能夠很好的分清預測和交易的根本區別， 也明了“知” 和 “ 行” 之間的差異。 並推出了相應的反應式交易體係和相應的24 小時訂盤服務。 從 5 月份的模擬大賽的結果來說， 交易係統的表現應該是相當完美的。 目前， 我們還在用更多的數據和不同的市場來檢驗交易係統的整體表現。 在 7 月份的模擬大賽中將讓所有的交易選手一起幫助完成係統的檢測。 如果， 係統整體表現一流， 在後續我們會推出更多的服務以及商業化的模式， 並努力追求客戶和我們的雙贏模式。 也請大家關注我們的交易係統和我們的係統交易。(全文完）