8/5/2025 SPY 收盤
庭卉
(2025-08-05 16:18:06)
評論
(0)
| 信號類別 |
條件判斷（含方向） |
得分 |
公式示例（假設數據從第2行開始） |
| RSI 削弱 |
RSI
| -1 |
-1 |
| RSI 增強 |
RSI > RSI_昨日 且 RSI > 20 且
| 1 |
0 |
| RSI 過熱回落 |
RSI 70 |
-1 |
0 |
| RSI 拐點反彈 |
RSI > RSI_昨日 且 RSI
| 1 |
0 |
| MACD 增強 |
MACD_Hist > 昨日 且 MACD_Hist > 0 |
1 |
0 |
| MACD 削弱 |
MACD_Hist 0 |
-1 |
0 |
| AVWAP 強勢 |
收盤價 > MAX(AVWAP1, AVWAP2) |
1 |
1 |
| AVWAP 弱化 |
收盤價
| -1 |
0 |
| QQE 吸籌增強 |
QQE > 0 且 QQE > 昨日 |
1 |
0 |
| QQE 減弱 |
QQE
| -1 |
-1 |
| CVD 增加 |
CVD > 昨日 |
1 |
0 |
| CVD 減少 |
CVD
| -1 |
-1 |
| OVB 背離減弱 |
OVB 接近 0（絕對值下降） |
1 |
1
|
| DIX 改善 |
DIX > 昨日 且 DIX > 0.45 |
1 |
1 |
| GEX 改善 |
GEX > 昨日 |
1 |
1 |
| Dark Pool 增加 |
DP_Flow > 昨日 |
1 |
0 |
| 總分 |
C：震蕩偏弱 |
|
1 |
| |
|
|
|
| 條件 |
等級 |
建議說明 |
|
| 總分 >= 8 |
A |
強烈做多 / 主升段 |
|
| 總分 >= 4 且
| B |
適度持有 / 觀察關鍵位 |
|
| 總分 >= 1 且
| C |
震蕩偏弱 / 小倉持有 |
|
| 總分
| D |
空頭或減倉警示 |
|
| |
|
|
|
分析周期：08/05/2025
趨勢結構：趨勢偏弱待觀望
主力行為：DIX=0.51, GEX=5B
STO：%K:%D=38.23:37.5
建議：C：震蕩偏弱 |
|
|
|
1. 趨勢結構（收盤 vs AVWAP）
-
收盤 vs AVWAP1/2/3 反映市場是否站在主力成本線上方：
-
最近幾日收盤價均在 AVWAP1（623~630）之上 → 偏強
-
AVWAP軌跡穩定上升（612 → 618 → 620+），說明中期趨勢未破壞。
-
7/31 後收盤略有回落，但仍未擊穿 AVWAP3（577–579），主力防線穩固。
結論：中期結構仍健康，屬於高位震蕩階段，主力未撤。
2. 動量與MACD指標
-
MACD柱狀圖（第12列）近幾日連續收縮：
-
7/30: +43.93 → 7/31: +36.29 → 8/4: +18.4 → 明顯減弱
-
MACD線、Signal線趨同，動能下降
-
可能接近“死叉”臨界點（高位背離）
結論：上漲動能明顯減弱，短期需防修正回踩
3. RSI
-
RSI 從 74.29 → 61.03 → 57.89 連續下降
-
仍處於正常區間，但從超買回落，典型震蕩見頂信號
4. QQE
-
快線：60.03，慢線：44.12，Signal Count 連續下降（9.3 → 6.6 → 6 → 5.9）
-
QQE整體仍為正值，但動能持續消退
5. CVD（主買主賣）
-
由 +101.3M → -186.8K → -252K → -552K → +1.13M（8/4）
-
主力資金短期內有連續淨流出跡象
-
8/4有小額淨流入，但尚不穩固
6. OVB（量價背離）
-
7/30: +1.38 → 7/31: -6.03 → 8/4: -20.11
-
出現較大幅度的量價背離 → 上漲無量配合
提示：價格續漲但量能跟不上，通常意味著頂部壓力增大
7. Dark Pool 大宗交易流向
-
大宗交易資金：
-
7/25: 101.3M（流入）
-
7/29–8/1：連續淨流出（-252K → -552K）
-
8/4：回補 +1.13M，但仍低於月初
-
若有 DIX / GEX 可進一步觀察流動性偏向
綜合判斷：中期趨勢 vs 操作建議
| 維度 |
結論 |
| 結構趨勢（AVWAP） |
上升，健康 |
| 動能（MACD、RSI、QQE） |
頂部背離出現，動能減弱 |
| 資金流（CVD、Dark Pool） |
主力階段性撤退，等待新進場 |
| 操作建議 |
逢高減倉 / 等回踩確認支撐再接 |
操作建議（策略）
若已有持倉：
-
RSI 跌破 50 + 收盤跌破 AVWAP1（623） = 減倉信號
-
關注 608–612（AVWAP2）為首支撐位
-
MACD 死叉後若伴隨 OVB、CVD 同步下行，則應果斷減倉
若等待建倉：
-
等待回踩 AVWAP3（577~582）區域，結合 Dark Pool 流入企穩
-
MACD重新金叉 + QQE反轉 + RSI回升 為較優入場點
