如何用EXCEll（or Numbers for IMAC 機）管理投資組合

在global mail我們呢經常可以看到基金介紹，如：Fidelity Global Monthly Income-B，打開可見到評估指標。

Returns as at January 31, 2018
Fund Group Avg Index*
1 month -0.02% 0.76% 1.50%
3 months -0.69% 1.39% 1.38%
6 months 4.72% 5.17% 7.16%
1 year 7.53% 8.54% 11.58%
2 year avg 3.70% 7.76% 7.36%
3 year avg 4.43% 4.21% 7.33%
4 year avg 7.79% 5.73% 10.04%
5 year avg 9.34% 6.63% 12.38%
10 year avg 6.03% 5.10% 7.74%
15 year avg - 5.72% 6.35%
20 year avg - 5.77% -
since inception 4.31% - -

2017 5.49% 7.67% 8.92%
2016 0.66% 4.86% 2.21%
2015 17.06% 3.08% 18.44%

3 year risk 8.26 6.01 7.76
3 year beta 1.03 0.53 1.00
*Blend: 60% MSCI World, 40% BC Glo Agg

那麽，對於個人，我們如何做這樣一個類似得表格，每月可以監管和評估我們自己的投資組合的業績和性能？下麵，以我自己的經驗，介紹一個簡單的ECELL表格。可以一目了然的比較投資組合的表現以及同標準指數的比較。

在EXCELL 或NUMBERS做這樣一個表頭：
Date Market values Inflow Outflow Net increase in Monthly Monthly Return 1+Monthly% YTD Return sharp risk 3 year beta 1m return % 3m return % 6m return % 1 year return% 3 year return % 5 year return % 7 year return % 10 year return % 15 year return % 20 year return % Since inception tsx monthly return TSX 3 Year risk US CHANGE RATE Note

說明：
第一列是日期，每月統計一次；
第二列是是投資組合的市值；
第三列：是當月流進資金；
第四列是當月流出資金；
第五列是 淨增值；
第六列：月回報率；
第七列：第六列+100%；
第八列：YTD回報率；
第九列： sharp（3year 回報率/risk）；
第十列：3year risk；
第十一列：3 year beta；
第十二列：1M回報率，
。。。3M，6M，1Y，
3Y，7Y，10Y，15Y，
20Y回報率等餘類推。然後就是TSX類似的數值，
每個月統計一次，是不是所有數值一目了然？

我是從05年開始係統統計數據的。用這個表格做幾個圖來說明如何評估投資組合的表現和性能：

第一個圖是全部投資組合淨資產增長情況。

第二個圖是與TSX比較：

 

第三個圖是3年risk與回報率的曲線。風險是不是下降趨勢？說明投資分割趨向保守啦，回報率也趨於平穩。平均7.53%：

第4個圖是sharp和beta。14年以前的sharp不好，之後有改進並趨於平穩，說明改進投資策略的效果顯著。beta很低嘛，說明與大盤相關性低，很滿意喔：

與TSX 1月份的數值比較

name/risk/ return/ sharp/ beta
tsx/7.43% / 5.9%/ 0.79/ 1/
jim/6.55%/ 7.95%/ 1.21/ 0.34/

喔漏了：jim（中文敲的結果：寂寞）基金的MER是0.9%，很低喔，比絕大多數加拿大基金的MER要低。因該屬於global euqity之列，77%的股票和23%的非股票成分。隻有4個基金（75%），3個股票（22%）

 

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