2018年8月投資小結

下表是JIM fund八月份的業效表。附帶也給出了TSX total return指數的回報率

	1 month	3 months	6 months	1 year avg	3 year avg	5 year avg	7 year avg	10 year avg	15 year avg	YTD	3 year risk	3 Year sharp	5 year risk	5 Year sharp	10 year risk	10 Year sharp	Evaluation Factor
JIM’a Fund	1.33%	3.09%	4.22%	13.21%	8.405%	7.93%	5.79%	5.86%		5.43%	5.54%	1.52	5.42%	1.46	9.24%	0.63	1.22
Global Equity Balance Index	0.51%	2.79%	NA	8.44%	6.300%	8.35%	NA	5.66%	5.77%	3.19%	6.51%	0.97	6.56%	1.27	9.20%	0.62	1.01
TSX TR	-0.82%	2.02%	6.94%	10.09%	8.665%	8.30%	6.65%	4.75%	6.19%	2.27%	6.68%	1.30

表中評估因子為3，5，10年sharp ratio加權和，其中5年，10年，3年加權係數分別為50%，30%，20%。NA指無數值。

對不同風險指數的個股，基金及指數，使用sharp能很好的評價績效。比較如下

stock/fund/index	JIM fund	fund A	fund B	fund C	fund D	stock A	stock B	TSX TR	SPX TR	Global Equity Balanced Index
sharp	1.52	1.41	1.16	1.29	1.23	1.51	1.86	1.30	1.63	0.97