2018年投資總結

2018年過去。回顧過去的一年，一年大部分時間都平穩，直到年底股市極速深跌調整，打破了平靜，最終抹去全年漲幅，獲得負增長（-1.61%）。上圖：

 

與幾個指數比較結果如下表：

name	1 year return	3 year return	3 year risk	sharp
SPX TR	-5.70%	7.92%	11.46%	0.69
TSX TR	-8.89%	6.36%	8.52%	0.75
Global Equity Balanced	-4.60%	2.86%	6.53%	0.44
JIM	-1.61%	4.57%	6.43%	0.71

 

過去十多年的增長圖：

過去十多年的動態sharp圖：

從2007年11月到2018年12月11年共134個月，三個指數SPX TR，TSX TR和JIM fund的平均sharp值是0.67. SPX的平均值是0.71，TSX是0.57，而JIMfund是0.82。在11年的投資區間內，JIIM fund的風險回報率性能指標（sharp）大部分時間都優於指數spx和tsx。從這個指標看，JIMfund可以聊以自慰，嗬嗬。