趨勢交易靠的是理念，不是方法

前幾天寫了篇用均線交叉法回測TQQQ的數據文章：

用均線法回測TQQQ數據結果

恰好關兄也分享了他自己的交易係統：

均線係統有沒有用？ 我用均線係統做了一個自動交易係統，實盤YTD表現： - 關鍵字發表於 財富智匯

他用的好像也是均線交叉法。

實際上，我倆就是把均線交叉法用來做趨勢交易，隻不過我做長期，他做短線。

均線交叉法（也包括均線法）是趨勢交易最經典或者說最常用的方法, 因為它簡單有效。

當然，趨勢交易還有很多其它方法，比如，光我回測過的方法就不下十種，回測結果有效的也有四五種。

比如說飄帶法（band, channel, or envelope），代表性的包括Bollinger Bands（中線+方差）, Keltner Channel（中線+ATR）以及Moving Average Envelope（中線+百分比）。這些方法一般是有一條中線（常用的是均線），然後在中線的上和下各加一段間距，形成上線和下線。

還有不帶中線的飄帶，比如用每日最高價和最低價各自形成的均線成為上線和下線，也可以再乘以係數放大或縮小間距。

用飄帶法做趨勢交易的規則是：價格高於上線就進，低於下線就出。

飄帶法的四種方法中，回測TQQQ，效果最好的是Moving Average Envelope， 下麵是回測結果：

其中W-1是均線天數，W-2是百分比。上麵的結果顯示：11天均線，上下各5%的間距效果最好！

還有突破交易法（Donchian Channel），這是我設計的變種突破法係統的回測結果：

其中 W-1是天數，W-2是Trailing Stop。上麵的結果顯示：價格高於過去19天最高價買入，15% Trailing Stop效果最好！

可以看出，上麵的這兩種方法的回測結果，跟我上一篇文章中均線法的回測結果差不多，尤其考慮到誤差和可能的Curve fitting等因素。

我上麵囉裏囉嗦瞎掰了一大堆，是想表達啥意思呢？不是想顯示知識淵博，而是想證實交易係統設計大佬Perry Kaufman等大佬書中寫到的：隻要有趨勢存在，哪種方法都能賺錢；而如果趨勢不存在，哪種方法都虧錢；並且各種方法的結果差不多！

所以，趨勢交易靠的是理念，不是具體方法。

有的朋友懷疑均線法等技術指標的有效性，其實，它隻是工具的一種，並且是一種可替代的工具。

就我個人感覺，如果是做長期趨勢交易，均線法就足夠了，簡單有效，不需要寫程序計算。而我自己瞎折騰其它方法，純粹是吃飽飯撐得，我自己也發現均線法最好用。

建寧 2026/4/5