鑠金記-紐約故事（二）

--本故事基於虛構，如有巧合，純屬偶然—

 

其實，藤遠岱低估了小葛的雄心。小葛想借助他的，遠遠不止是入行。很快，小葛在華爾街上替藤遠岱打出了中國巨資招合作方的廣告，而且要求會中文，這在華爾街的量化圈裏興起了波浪。

 

小葛的廣告，不僅有針對性地投放到了華人金融的專業圈裏，還在主流金融媒體上登了廣告。一時間，電話，email像滾滾熱浪，一波波地衝擊著藤遠岱的辦公室。小葛一邊對這樣的反饋歡呼雀躍；一邊深感市麵蕭條。很多資深人士都在和他們聯係，希望有機會和中國的“巨資”合作。

 

雖然廣告上鄭重申明，需要懂中文和有中國教育背景的合作方，沒想到還是有很多老外發了郵件來聯係，不少還是著名基金的雇員。 小葛和藤遠岱商量：老外就直接回絕算了，他們不像中國人那麽好說話；很多事情上太較真，要是發現什麽貨不對板的事，可能引起法律上的糾紛。

 

藤遠岱非常不悅地說：“到了美國，不敢和老美打交道，那還幹什麽事！他們有興趣，就叫他們來，談談怕什麽，成不成我都請他們吃飯。”他對小葛前怕狼，後怕虎的做法難免有些鄙視，那是沒見過世麵的小家子氣。

 

小葛連連稱是，答應馬上去辦。很資深的老美小葛還是把他們過濾了，這是沒譜的事，他不想壞了自己的名聲；此外，太資深的老美怕自己控製不住，他希望萬一有可能做起來，藤將來依靠他來管理這一攤，畢竟，這是他給藤遠岱出的主意。

 

小葛看到有回應他的，確實有不少中國背景的合作方，但特別合適的並不多，很多都是做邊緣性工作的，比如IT信息部門，還有做運營的，編程的，做風控的，他們都想轉到做量化策略來操盤市場這一塊； 還有就是和他差不多剛畢業在求職的。正兒八經有策略模型和操盤經驗的也有幾個，卻並不多。 小葛過濾了一些外圍專業的人， 也屏蔽了他的同齡人，隻有留了一個例外，那就是一個在耶魯大學理學博士畢業的中國人，剛在一個不錯的對衝基金幹了一年，出於好奇心，他給這個叫黃偉的中國人留了見麵地址和時間。

 

 

在888號的辦公室見了麵。 他們見麵了。 小葛問黃偉為什麽要跳槽？黃偉不緊不慢地說：我沒打算離開目前的公司。隻是想掙一份額外的工資，為準備自己創業熱身。藤遠岱問：你準備怎麽賺這筆額外的錢？黃偉說，大家一起去注冊一家公司，他可以在周末勻出一些時間來幹活，不過，他太太最近快生孩子了，可以幹活的時間也有限。藤說，那你何不等到你太太生完孩子再考慮？黃偉說；我們溫州人，都喜歡自己開店，有機會就試一試。藤心裏罵了句娘，還是控製住了自己的情緒，起身離開房間，讓小葛去結束這場談話。

 

斯科特找到小葛是一個前中國同事推薦的，他工作的這家基金曾經在曼哈頓也是有排名的，他所在的量化投資部門老大不久前跳槽了，接手老大位置的是基金猶太人老板的侄子安迪，安迪覬覦這個位置很久了，隻是手上沒有策略，於是老板把自己計算機碩士畢業的侄子放到信息技術部門做頭，這樣他就有機會看到老大那些寫成計算機程式的量化對衝策略。 可惡的是老大加了密，但經不住安迪孜孜以求，見縫插針地讓手下解密，陸陸續續搞到不少東西，唯一的遺憾是這些程序不甚完整，但也已經八九不離十。老大也是人精，漸漸感到危機，也有人有意無意地漏出解密的風聲，老大很快投奔新東家去了。結果安迪一接手，把偷到的程序營運起來，第一個月初試身手，小虧了一點，第二個月，小賺了一點，安迪覺得虧贏都在正常範圍裏，他在第三個月加了杠杆，沒想到第三個月就是跳崖式的狂賠。安迪讓人徹底檢查了程序，程序本身除了一些小問題，也沒大錯誤。安迪覺得第三個月隻是小概率事件，接著運營那套策略，沒想到到了第四月的第一個星期，整個量化基金池就賠掉了40%。安迪的叔叔這時候才覺得和自己拍著胸脯的侄子是個扶不上牆的家夥。安迪也開始懷疑偷到的策略裏老大有使詐，但一切都晚了。 幾個主要機構投資人意識到老大走了，並沒有留下完整的策略，立刻撤資不玩了，後麵的小投資方也隨即跟進，安迪手下的基金玩不下去了，量化部門就麵臨著解散。

 

斯科特告訴小葛和騰岱遠：自己是老大的手下，很清楚老大的策略，之所以沒有跟著老大走，是和公司的雇傭合同有競業禁止的條款，走不了。 現在這個部門要散夥了，競業禁止的條款自然也失效了，所以他出來找機會。

 

藤遠岱覺得小葛翻譯後告訴他關於思科特的故事還是符合常理的。小葛問思科特有沒有具體的策略馬上可以投放市場，思科特點頭稱是。他拿出打印的表格和圖表遞給小葛，裏麵有他最近三個月策略的回報數據。三個月回報率12%，最重要的體現風險波動收益比例的夏普率到了3.9！騰問思科特這一年給公司掙了多少錢？小葛翻譯給思科特，思科特很靦腆地告訴小葛：安迪一手遮天，沒讓他的策略投放市場，這是他的策略模型。小葛給騰岱遠解釋科普了夏普率，並向騰指出3.9的夏普率是極其出色的，很少有人可以做到，除非是高頻交易，但高頻交易需要投入大量的資金來購買高端計算機設備，像斯科特這種幾天進出一次的中頻交易，做到3. 9的夏普率是非常難得的。要知道大多數基金在市場上運營策略的夏普率在0.8-2的區間。

 

“那3.9的夏普率能掙到什麽樣的回報率？”藤遠岱對小葛的解釋很感興趣。

 

“嗯，這個是這麽看的：如果投資人可以承受一元錢上下的波動，那麽就可能掙到3.9元的收益。，要知道巴菲特的投資組合裏，夏普率也隻有0.8左右.也就是說：巴菲特投資的項目，每一元錢幅度的上下的波動，有8毛錢的收益。”小葛耐心地給騰解釋。

 

“比巴菲特還牛？”騰岱遠不可置否地摸了摸腦袋。

 

“理論上講也是可能的。有些策略市場體量小，有限的資金賺到這個回報率是有機會的，巴菲特的資金額度太大，這種策略就行不通了。”小葛給騰岱遠釋疑。

 

“那這個東西它可以放多少錢？按你說的體量算？”騰岱遠問

 

小葛問了斯科特，斯科特說，按照模型，投入2億美元是沒有問題的。過了2億美元，就不好說了。

 

藤遠岱告訴小葛，讓斯科特先回去，這事他還得再想想，如果可以，希望斯科特把材料留下來。沒想到斯科特很爽氣地說，沒問題，材料你們盡管留著。

 

藤遠岱很高興地告訴斯科特，改天一起吃晚飯。斯科特以為藤是客氣一下，也告訴藤遠岱，很榮幸認識他們，希望將來有機會合作。藤遠岱和斯科特有力地握了手：“後會有期啊。”