波動大對call其實是好事。但事實上最近它的iv rank並不高 來源: opst

波動大對call其實是好事。但事實上最近它的iv rank並不高

 

來源: opst 於 2024-05-24 14:42:15 [檔案] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀： 13 次 (129771 bytes)

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回答: 我有些擔心他對於mara過於樂觀了，這股甚至沒漲過比特幣，而且波動隨機而巨大，股市裏過於相信自己的主觀判斷我是萬萬不敢了 由 黃金眼 於 2024-05-24 14:26:02

 

edit: 更精細的計算過程

 

來源: opst 於 2024-05-24 18:04:39 [檔案] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀： 1 次 (375 bytes)

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回答: 不好意思寫錯了，應該10-11左右。 變化值是6.8，要加上現在的價格 由 opst 於 2024-05-24 13:49:32

根據簡化的公式： c = dp + 1/2 * g * p * p

where: d = delta, p = stock price change, g = gamma, c = call price change

c = 0.503 * 10 + 1/2 * 0.0225 * 10 * 10 = 6.155

所以預計的call 價格為： 4.5 + 6.155 = 10.655

這裏假設iv不變，沒有theta decay。當然現實中不會這樣。 

甚至在低位，見下圖。雖然100%的iv秒殺很多其他股票甚至妖股，但相對它自己的曆史，

現在iv處於低位。 所以我也覺得對近期要暴漲不能太過自信。

特別是全倉持有，太需要強大心髒了。 希望guest兄不是被黑不溜秋影響。純理性探討哈

，GuestNewBoy莫怪。  

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