2018年4月小結

從2018年4月起，JIM fund將以Global Equity Balanced indices作為基準指數，而不是TSX。采用新的基準指數，更符合JIM fund的歸屬類別。JIM fund基本上是由50%的Global Balanced funds， 30%的GLobal Equity funds，15%的GLobal Small-Cap funds，5%的現金組成，完全符合Global Equity Balanced的分類定義。

下表是JIM fund四月業績圖標。附帶也給出了TSX total return指數的業績。

1 month 3 months 6 months 1 year avg 3 year avg 5 year avg 7 year avg 10 year avg 15 year avg YTD 3 year risk 3 Year sharp 5 year risk 5 Year sharp 10 year risk 10 Year sharp Evaluation Factor JIM’a Fund -0.33% -0.99% 1.79% 5.63% 6.91% 7.51% 3.32% 6.56%   0.60% 6.26% 1.10 5.40% 1.39 9.70% 0.68 1.12 Global Equity Balance Index NA NA NA 2.29% 4.65% 8.17% NA 5.08% 0.00% -0.05% 6.93% 0.67 6.70% 1.22 9.40% 0.54 0.91 Group Average NA NA NA 3.85% 4.66% 7.58% NA 5.03% NA -0.19% 7.33% 0.64           TSX TR 1.82% -1.41% -1.15% 3.11% 3.87% 7.76% 4.68% 4.19% 0 -2.78% 7.30% 0.43

 

表中評估因子為3，5，10年sharp ratio加權和，其中5年，10年，3年加權係數分別為50%，30%，20%。NA指無數值。