基金管理模型(ZT)

作者boxhead，文章來源：http://bbs.wenxuecity.com/finance/2439257.html
百家樂數學模型的推廣運用：基金管理模型 
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這部分其實是在談論股票市場的操作，特別是對於
基金小組的風險控製。我們前麵所說的百家樂的係統解析方法，
包含了幾和方麵的內容：

1。對稱相關性

2。多重劃分。

3。風險和智能的控製

這其實正好構成了我們在實戰中，投資管理特別是對帶有風險性質的基金管理。

第一節 對稱相關性的應用：投資管道的建立。
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我們總是選擇在漲跌趨勢大致相反的兩個股票操作，
其中一個構成正向操作A，另外一個構成負向的操作B。

1。A 是實際操作的時候，B 卻是虛擬的紙上操作；
2。在線統計A，B 兩個操作的勝率。
3。當B的勝率超過了 A 時，自動切換，A 變成虛擬的操作，
   B 成為實際的操作。
4。當 A 和B 的勝率不相上下時，則降低操作的籌碼，
   同時完成 A，B 輕倉的對稱實際操作。

例如，我們的DayTrading,BAC 和AAPL 在一段時間裏出現了反向的振蕩規律。

1。我們做多 BAC， 在紙上模擬做多 AAPL
2。統計規律表麵，我們DT的BAC 勝率（或利潤指標下降），
   甚至低於了AAPL的模擬操作。
   
3。我們就停止BAC的實際操作，開是AAPL的實際交易。

4。在大盤不定的趨勢末端對稱操作，平穩過渡。
   我們的AAPL 可能快到頂了，BAC 也快到底了
   我們同時減少 AAPL 倉位，繼續做多；
   而BAC 用輕倉做多。
   這其實用了AAPL 的追高利潤來完成BAC的抄底冒險。
   
   因為我們的假設條件是BAC，AAPL反向，
  隻要BAC的反彈速度超過AAPL的下跌速度，我們總是
  能平穩保持利潤的，為我們正確判斷留出了更多的的時間。

第二節  多重劃分
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其實就是根據個股的過去曆史特征，用多個技術分析方法
看看它符合哪一個技術分析的預測特征。

不迷信單一的指標。

1。通過選擇（股票，技術指標）的匹配對，在建立可預測
操作的方法庫。

例如，我們的 LVS 過去半年的MACD 指標判斷比較成功；
AVL 的移動平均線判斷比較成功；
BAC 的隨機振蕩周期比較明顯。

這樣，我們就建立了可操作的方法庫
（LVS,MACD)
 （AVL,SMA)
 （BAC，STO)

通過技術指標的有效性來選擇股票，“不可預測，不可操作”
是我們回避風險的辦法，因為，股票如果不能用我們知道的
技術指標分析預測，通常是沒有趨勢可以跟蹤的。

2。在單一指標失效的時候，我們要提前判斷，
尋找出新的判斷指標，否則就停止操作。

例如，我們發現 BAC的振蕩周期變化，
出現了上升的趨勢，那麽  STO
阻力位經常被突破，而MACD 卻給出了穩定的預測。

這時候，我們要切換技術分析器：STO--》MACD

就是說，我們尋找的是各種技術分析方法的有效工作範圍的並集，
這就是多重劃分，有效疊加的概念。

第三節 風險和智能的控製
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這在基金小組的管理過程中非常有用。

我在長達7年的賭博觀察中，發現了百家樂遊戲，賭場最容易輸的情況：
那就是一副好牌出現了，很多的客戶圍在那裏下大注碼。

這就是說，我們的百家樂遊戲中其實包含了基金管理的特征：

1。小注碼的測試，發現規律。（這相對於散戶客人在多張桌子的行為，一張
   桌子就是一支股票）

2。大額資金的跟風操作。（這就是群體客戶的跟風）

這個數學模型就是非常有用的基金管理辦法：

1。多個投資管道的小注碼測試，靠短線的DayTrading，積累利潤和
收集單個股票的運動特征。（撒大網的辦法選股）

2。發現大的趨勢行情的時候，集中其它管道的資金到這個投資管道中。
最短時間裏獲取利潤而離開。（重倉資金的快速獲利撤離）