瞎評論幾句，不見得正確。

看起來這像個典型的Trend Following system，應該說做出來的結果是相當棒，從4/13/1999到2/2/2000那麽多震蕩竟然沒有被彈出。因為我自己設計的簡單的係統QQQ最好的結果也隻有 1500%.

不過，這個結果存在著curve fitting 的嫌疑，實際操作中可能很難得到這樣的結果。

不是有句話說，If you torture the data enough it will tell you what you want to hear.

 

所有跟帖： 

• 這也是我覺得不確定的地方 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 20:08:13

• 算法和Curve FITTING沒任何關係，我提到過可建物理模型用電子通訊和統計數學方法 算出，關鍵是過濾股市隨機噪音。 -顏陽- ♀ (141 bytes) () 07/28/2025 postreply 20:09:30

• 能舉個例子 什麽是噪音嗎？ -arewethereyet- ♂ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 20:34:14

• 股市噪音就是股價漲跌隨機變化，隨機變化的變量隻要樣本足夠大，平均就是零！。 可以去複習一下統計數學。 -顏陽- ♀ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 20:42:58

• 理論都懂 我想知道一個具體的例子 -arewethereyet- ♂ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 20:53:12

• 2024年4月大跌，我的模型認為是股市波動低頻噪音而已而非大戶賣出。，沒有觸發賣出信號。我好好買入了。 -顏陽- ♀ (165 bytes) () 07/28/2025 postreply 23:14:02

• 其實我認為 jenning的質疑是有道理的，靜態濾波器就是會有過擬合的問題，除非動態的算，但這些散戶不占優勢呀 -dancingpig- ♀ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 21:31:07

• 有效的方法必須建立物理模型，和JENNING說的完全不同, CURVE FITTING是比較初級的方法，效果不佳理所當然 -顏陽- ♀ (162 bytes) () 07/28/2025 postreply 23:01:27

• 如果你再重點看看2001與2008年的performance，這不是curve fitting可以做到的。看來美股的 -invest_2024dec- ♂ (83 bytes) () 07/28/2025 postreply 22:10:11

• Absolutely NO. CURVE FITTING是比較初級的方法，方法太簡單粗糙,隻會數學不懂物理的用得多。 -顏陽- ♀ (0 bytes) () 07/28/2025 postreply 23:06:34

• 學習了！ -jenning- ♂ (0 bytes) () 07/29/2025 postreply 06:57:06