這次又回到了40年前出國的第一站日本，舊地重遊玩了近一個月。然後又玩了中國的大好江山。回來真好，到過很多國家，很幸運，美國最好是無可爭辯的。每次旅遊回來都會有回家真好，美國最好的感覺。至今我還沒在任何國家看到過有比我在美國住的社區漂亮美麗的環境. 40年前剛到日本，那時中國是非常貧窮的，我對日本的現代化和繁華程度非常震驚。日本現在回去再看一次實在是破破拉拉的，老百姓明顯消費能力越來越低。
話歸主題。到底有沒有可能完全憑TA(技術分析) 的自動交易係統 Algorithm 來長期BEAT S&P或QQQ BUY AND HOLD回報率?? 答案是非常肯定的.做到這一點非常難，也是各個TOP BUSINESS SCHOOL的研究課題。。。貼一下我的AUTOMATIC TRADING SYSTEM的 BACK TEST 的結果。
QQQ Algorithm automatic trading26年1萬變60萬的CHART:
QQQ AUTOMATIC TRADING SYSTEM, 25年回報率BEAT BUY AND HOLD 回報率近5倍， S&P 回報率BEAT BUY AND HOLD S&P 1.5倍。。這個自動交易的算法在NVIDIA和AMD上也有非常驚人的回報率，但是在TESLA和TQQQ上表現平平，差不多隻是MEET BUY AND HOLD 回報率而已。
貼2張QQQ 最近的買入賣出TRIGGER SIGNALS。。最後一次是買入信號5/12/2025，至今還沒賣出信號 。。。為了防止有人REVERSE ENGINEERING具體算法，遮去了大部分Trading TRIGGER DATES，望諒
再貼一張買賣輸贏比率的詳細分析情況。其實贏的比率並不非常高，但是虧的時候虧錢不多時就會TRIGGER SELL SIGNALS。2008年金融危機幾乎沒跌什麽。
有人會問你是怎麽做到的。我以前貼過TA算法的大學和PHD水平。。"股市技術分析(TA)有5個等級":
https://blog.wenxuecity.com/myblog/82113/202504/2604.html
股市變化有很多隨機噪音，也有COHERENT MARKET FORCE， 去除噪音FOLLOW THE COHERENT MARKET
FORCE才能真正在股市裏掙錢CONSISTENTLY。 如果整天頻繁進出，實際上是在和股市的隨機噪音鬥，長期你 能鬥贏隨機噪音的概率幾乎是零。COHERENT MARKET FORCE的 frequencies are low，所以要CATCH up COHERENT MARKET FORCE， 交易不可以過於頻繁。。
我提到過股市變化波形和電子通訊裏的波形分析有類似性，比如高噪音雷達信號或衛星圖形分析情況。
可以數一下， 1999年以來這個自動交易係統隻交易了133次，居然可以有如此的PERFORMANCE。每次大的熊市 這個算法表現都非常出色。2008年幾乎沒虧什麽。
過濾了股市隨機噪音無疑是關鍵。
