最近的10年市場是QQQ的長期牛市（幾乎單向），這個時間段杠杆基金都不能更高Sharpe，說明了一個問題

來源: BullishSolar 於 2026-01-11 08:37:39 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (89 bytes)
回答: 計算回報率不考慮風險就是耍流氓 由 jenning 於 2026-01-10 14:45:20

我14年前談過多倍基金的震蕩損耗，是Sharpe Ratio低的主要原因

請您先登陸，再發跟帖！