最近的10年市場是QQQ的長期牛市（幾乎單向），這個時間段杠杆基金都不能更高Sharpe，說明了一個問題

來源: 於 2026-01-11 08:37:39 [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次

我14年前談過多倍基金的震蕩損耗，是Sharpe Ratio低的主要原因