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| • #跟帖# 你這個話題開得好。投資不能靠運氣，隻看絕對return是民科思維，考慮Risk-adjusted return才是專業化 [財富智匯] - BullishSolar(0 bytes ) 2026-01-11 | |
| • #跟帖# Sharpe ratio的計算應該不受時間粒度的影響。譬如比較你的Portfolio和SPY，可以 [財富智匯] - BullishSolar(90 bytes ) 2026-01-11 | |
| • #跟帖# 上麵大家說的很多東西都有誤解。我過幾天寫一下自己10幾年來用Sharpe Ratio衡量自己的一點知識。 [財富智匯] - BullishSolar(0 bytes ) 2026-01-11 | |
| • #跟帖# 最近的10年市場是QQQ的長期牛市（幾乎單向），這個時間段杠杆基金都不能更高Sharpe，說明了一個問題 [財富智匯] - BullishSolar(89 bytes ) 2026-01-11 | |
| • #跟帖# 這個說法是完全錯的。比較兩個策略的Risk-adjusted表現，要看同樣時間段。 [財富智匯] - BullishSolar(0 bytes ) 2026-01-11 | |
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