我不太明白你說的，

“得到的信號本身就是PDF”是什麽意思。我的重點是cdf和pdf都不是random variable，所以沒有求mean 和variance的必要（定義？）。

我找到的那個link，既然能知道Y=max（X_i)的cdf，那求E(Y)和Var（Y)的方法應該就是求積分的標準數值計算方法了。

我也不太喜歡simulation，不過你這個例子，可能用simulation比較好。我想到的最大的缺點是無法知道跟X_i的mean和var的確切關係。

我猜Y的var比較大，參見median的variance 和efficiency： http://en.wikipedia.org/wiki/Median#Variance,

 

所有跟帖： 

• 有些誤會 -怪哉- ♂ (301 bytes) () 03/13/2013 postreply 11:34:42

• 是有些誤會， -一顰一笑- ♀ (1004 bytes) () 03/13/2013 postreply 13:55:04

• 但是想想empirical cdf這樣的，那emipirical pdf也隻能用這樣的方程寫了， -一顰一笑- ♀ (117 bytes) () 03/13/2013 postreply 14:11:48

• 謝謝 -怪哉- ♂ (19 bytes) () 03/13/2013 postreply 14:22:51

• 不謝， -一顰一笑- ♀ (55 bytes) () 03/13/2013 postreply 18:01:40

• 狄拉克函數不ADVANCE啊 -怪哉- ♂ (152 bytes) () 03/14/2013 postreply 05:26:59