從王8交易法說算法交易

看到亮線兄起的關於算法交易的帖子，正好也對這個問題感興趣，評論幾句。

從年初開始到現在，我一直在苦學TA和算法交易， 除了讀了十幾本TA方麵的書， 惡補了一下TA方麵的知識欠缺，絕大多數時間都花在寫程序和數據回測上麵。

大多回測結果跟書本上寫的基本是一直的。

首先， 我對DT不感興趣，DT要麵對大的機構， 尤其是擁有龐大算力的大機構，沒有勝算。

比較感興趣是中長期，尤其是長期的swing trade， 主要集中在trend following，momentum trading等策略上。

實際上，有很多最最基本的策略， 比如像均線兄經常提到的均線等trend following的很多策略，理論上是可以打敗大市的，但是在實際操作中要做到並不容易，主要是心裏因素方麵的影響，比如有的方法需要承受大的drawdown，或者是高的失敗率，這些都是反人性的，就是說方法行得通，但是否成功還需要behavior和discipline，也就是執行力。

不知大家有沒有聽說過Turtle Trading System，中文應該翻譯成海龜交易法，我把它翻譯成王8交易法純粹是標題黨。

算法交易的先驅Richard Dennis和他的合作夥伴曾經在一個問題上起了爭執：Dennis認為好的交易員是可以訓練出來的，而他的合作夥伴則認為天賦是主要的，於是兩人就做了個試驗，在華爾街日報登廣告，招聘了先後兩批約20個人，給他們每人一筆資金，把交易的具體規則告訴他們，並要求他們要嚴格執行。這其中有好幾個人做得相當成功，也有不成功中途退出的，失敗的有很多是因為無法嚴格按照規則執行。不過，他的試驗至少說明，好的交易員是可以培訓出來的。

之所以命名為Turtle System，是因為有一次Richard Dennis到新加坡，看到他們的海龜養殖場，他也想像養殖海龜一樣培殖交易員。

不過， 任何的算法都隻是工具，最終是否成功取決於是否利用好這些工具。

建寧 2025/6/21