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My bad, it is called downside risk

來源: cfbingbuzy001 於 2025-08-18 20:56:00 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (528 bytes)

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回答: downward risk如何量化出來呢？不用volatility和ATR，還有其它什麽可用呢？由 jenning 於 2025-08-18 20:11:23

https://www.researchgate.net/profile/David-Nawrocki/publication/2382526_A_Brief_History_of_Downside_Risk_Measures/links/0deec52a14f258d2ab000000/A-Brief-History-of-Downside-Risk-Measures.pdf?origin=journalDetail&_tp=eyJwYWdlIjoiam91cm5hbERldGFpbCJ9

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所有跟帖：

• 我看你看過howard masks，他的觀點不是risk cannot be measured嗎？it probally -cfbingbuzy001- ♂ (73 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:18:30

• 你說的這篇論文我大略看了看，原來說的Downside Risk就是指 semivariance -jenning- ♂ (616 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:40:24

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