downward risk如何量化出來呢？不用volatility和ATR，還有其它什麽可用呢？

來源: jenning 於 2025-08-18 20:11:23 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (39 bytes)

Max Drawdown等隻是結果。

所有跟帖： 

• My bad, it is called downside risk -cfbingbuzy001- ♂ 給 cfbingbuzy001 發送悄悄話 cfbingbuzy001 的博客首頁 (528 bytes) () 08/18/2025 postreply 20:56:00

• 我看你看過howard masks，他的觀點不是risk cannot be measured嗎？it probally -cfbingbuzy001- ♂ 給 cfbingbuzy001 發送悄悄話 cfbingbuzy001 的博客首頁 (73 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:18:30

• 你說的這篇論文我大略看了看，原來說的Downside Risk就是指 semivariance -jenning- ♂ 給 jenning 發送悄悄話 jenning 的博客首頁 (616 bytes) () 08/18/2025 postreply 21:40:24

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