在我對TQQQ的回測中，比如說2015~2016年的大約兩年

來源: jenning 於 2025-07-22 04:08:07 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (1309 bytes)

回答: 問個問題。關於你的回測由 manna12 於 2025-07-21 20:53:24

整個大市包括NASDAQ是在緩慢增長的，但用均線法得到回測是損失20%還多。這是因為這兩年間上下波動比較大，造成的whipsaw 比較多，這對均線法特別不利，但不影響從2010年到現在均線滾動法差不多五六十倍的回報，是同時期QQQ的五六倍。但如果改用突破法，whipsaw就會大量減少，就不會發生2015~2016年用均線滾動法發生的事，但是突破法有它的問題，說不定造成別的年份有意想不到的損失，但總體回報率跟均線滾動法差不多。

如果你用NASDAQ回測三倍體， 2000年後大約有3年根本進不了場，因為不滿足進場的條件。

長期趨勢交易法，有點像人們說的三年不開鍋，開鍋吃三年，如果放在10年以上的長時間段，大概率打敗QQQ，但放在短時間比如3~5年，輸贏基本得看運氣。

就好像說扔硬幣，按理來說正反兩麵的比例應該是50%對50%。如果你隻扔1次，你不可能得出50%比50%的比率，就算你扔10次，也不會正好得到50%比50%的比率，因為統計的樣本根本不夠，也就是說沒有統計意義。

如果對長期趨勢交易法的特性和概率論有點概念，可能會得出不同的結論。