要先構建投資框架，然後用曆史數據回測，找出變量來刻畫多變量風險模型

來源: 楚懷沙於 2025-06-08 07:24:50 [檔案] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (228 bytes)

回答: 所以問啊？不然就是傳統的index fund 由 BrightLine 於 2025-06-08 07:13:35

再根據Principal Variable的市場風險定價來找出單個投資標的的當前風險曲線曲率，以此計算投資組合的最優R/R以及相應的投資組合構成（也就是所有candidate標的的權重）

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• 讚理性科學 -BrightLine- ♂ (0 bytes) () 06/08/2025 postreply 07:27:19