要先構建投資框架，然後用曆史數據回測，找出變量來刻畫多變量風險模型

來源: 於 2025-06-08 07:24:50 [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次

再根據Principal Variable的市場風險定價來找出單個投資標的的當前風險曲線曲率，以此計算投資組合的最優R/R以及相應的投資組合構成（也就是所有candidate標的的權重）