haha, expected move有不同的算法。我的截圖是直接copy barchart的

來源: opst 於 2025-02-09 19:45:20 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (427 bytes)

如果根據iv計算1個標準差（68%概率)，我一般用這個公式：price * iv * sqrt(DTE / 250) 

之所以選250而不是365是因為一年250個交易日。 

代入tsla就是： 361 * 0.52 * sqrt ( 5 / 250 ) = 26.5。

計算結果比barchart更激進一點。 

其實有個更偷懶的估算方法，直接在期權鏈找delta 16左右的位置。 

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