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我猜測，TLT duration衡量的是其包含的所有國債的不同yield都改變一個同樣的數值，進而產生的價格變化

來源: QuantFields 於 2025-01-13 13:11:11 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (173 bytes)

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本帖於 2025-01-13 14:36:42 時間, 由普通用戶 QuantFields 編輯

回答: 徐速兄，你是說計算TLT的價格波動幅度，要用25年國債利率，如果25年利率是5%漲到6%，TLT價格就下調16%？由 hhtt 於 2025-01-13 13:04:36

parallel shift in yield curve.

所以，跟到底用哪一年的國債沒有關係。

沒有百分之百證實。有錯誤請指正！

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所有跟帖：

• 等價的就是先計算每支bond的modified duration，然後按各自bond在TLT裏的市值加權取平均 -QuantFields- ♂ (23 bytes) () 01/13/2025 postreply 14:26:23

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