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7. 總結

該策略通過賣出 50 delta 的 SPY PUT 和動態調整倉位，試圖在獲取 Theta 收益的同時實現超額回報。其核心假設是市場長期上漲，下跌是暫時的。然而，策略存在較大的 downside risk，且對交易者的經驗和執行力要求較高。如果市場大幅下跌或波動率上升，可能會導致顯著虧損。

是否值得嚐試？

• 如果你有期權交易經驗，能夠有效管理風險，並且相信市場長期上漲，可以小規模嚐試。

• 如果你是新手，建議先學習期權基礎知識，模擬交易後再實盤操作。

• 無論是否嚐試，都要嚴格控製倉位，避免過度集中風險。

希望這個分析對你有幫助！如果有進一步的問題，歡迎討論。

所有跟帖： 

• 這個結論不錯。期權暴利都是有條件的，依靠市場方向。假定買方一直虧就已經背離了期權常識。 -pichawxc- ♂ (0 bytes) () 12/31/2024 postreply 04:08:59