TQQQ 3倍做多，SQQQ 3 倍做空，方向相反，理論上說同時買入漲跌互相抵消，實際情況漲跌幅度不同，是因為

來源: 圭媽 於 2023-05-09 15:05:28 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (75 bytes)
回答: Just looked both YTD returns 由 jonjon 於 2023-05-09 14:42:59

波動率的差別，但是你無法預測波動率會差多少。

所有跟帖： 

• 他根本沒考慮這2個ETF的自身損耗 -位酷哥- ♂ 給 位酷哥 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/09/2023 postreply 15:09:04

• YTD data already included everything (I think) -jonjon- ♀ 給 jonjon 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/09/2023 postreply 15:28:17

• as long as there is difference in 波動率 -jonjon- ♀ 給 jonjon 發送悄悄話 (43 bytes) () 05/09/2023 postreply 15:27:31

• 不對，一個損失大於另一個的漲幅，就會虧損（看裏麵的圖）。因為無法預測波動率，兩個同時買就是賭博，而且還有期權自身損耗。 -圭媽- ♀ 給 圭媽 發送悄悄話 圭媽 的博客首頁 (100464 bytes) () 05/09/2023 postreply 16:57:15

• you are right. 50% chance of winning. -jonjon- ♀ 給 jonjon 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/09/2023 postreply 17:08:09

• 除了損耗，還要負擔4倍的bid ask spread（YTD上是看不出來的） -位酷哥- ♂ 給 位酷哥 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/09/2023 postreply 17:19:42

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