不對，一個損失大於另一個的漲幅，就會虧損（看裏麵的圖）。因為無法預測波動率，兩個同時買就是賭博，而且還有期權自身損耗。

來源: 圭媽 於 2023-05-09 16:57:15 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (100464 bytes)
回答: as long as there is difference in 波動率 由 jonjon 於 2023-05-09 15:27:31

所有跟帖： 

• you are right. 50% chance of winning. -jonjon- ♀ 給 jonjon 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/09/2023 postreply 17:08:09

• 除了損耗，還要負擔4倍的bid ask spread（YTD上是看不出來的） -位酷哥- ♂ 給 位酷哥 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/09/2023 postreply 17:19:42

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