有一種依據200日均線的長期投資策略

https://bbs.wenxuecity.com/inv-invest/2030663.html

本帖於 2022-10-15 16:37:22 

十多年前一位quant盆友向我推薦這篇paper：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=962461

五十多頁，總結很簡單，就是每個月底看一次價格，如果超過了200天均線就買入，跌破了就賣出。

最近15年的效果是不錯的：

 

2020 - 2022

 

 

2018抓到，之前15年，16年有幾次快速進出：

 

2008年的牛熊轉換也抓的不錯，之後到12年有些進出，無傷大雅

 

 

總體效果是非常驚人的

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• 作者回測過不同指數，結論是 -jasonshane- (113 bytes) (568 reads) 10/15/2022 postreply 16:36:33

• 現在的人沒有這個耐心 -Tesha- (0 bytes) (26 reads) 10/15/2022 postreply 16:58:00

• Interesting. 以前也有人說過這樣策略。200 日均線，每月一次。 那麽， -遼闊的海- (24 bytes) (308 reads) 10/15/2022 postreply 16:58:39

• 交易過於頻繁了？ -jasonshane- (0 bytes) (17 reads) 10/15/2022 postreply 17:39:39

• 你這個方法如何處理熊市中的反彈？如果在200均線下一直做空，那麽這次六月份20%多的反彈就要被活活碾空。也就是說如果大盤 -Craftsy- (211 bytes) (209 reads) 10/15/2022 postreply 17:13:49

• 不做空，隻做多 -jasonshane- (331 bytes) (238 reads) 10/15/2022 postreply 17:37:06

• 加點料。細節是關鍵: -Uptrend2020- (171 bytes) (494 reads) 10/15/2022 postreply 17:55:51

• 沒看懂2，指什麽？ -成功的兔- (0 bytes) (34 reads) 10/15/2022 postreply 18:02:14

• 200 ma非常慢，要 (Yellow)保持向上，股價和快線早已上行 -Uptrend2020- (37724 bytes) (284 reads) 10/15/2022 postreply 18:22:15

• 謝謝 -成功的兔- (89 bytes) (74 reads) 10/15/2022 postreply 18:35:19

• 為什麽一定是月底呢？有什麽依據 -與莊共舞- (0 bytes) (10 reads) 10/15/2022 postreply 21:35:15

• 不一定是月底，也不一定是200天 -jasonshane- (326 bytes) (92 reads) 10/16/2022 postreply 10:23:08

 

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• 交易過於頻繁了？ -jasonshane- (0 bytes) (17 reads) 10/15/2022 postreply 17:39:39

• 你這個方法如何處理熊市中的反彈？如果在200均線下一直做空，那麽這次六月份20%多的反彈就要被活活碾空。也就是說如果大盤 -Craftsy- (211 bytes) (209 reads) 10/15/2022 postreply 17:13:49

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• 為什麽一定是月底呢？有什麽依據 -與莊共舞- (0 bytes) (10 reads) 10/15/2022 postreply 21:35:15

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