爆漲後通常是sell call, 爆跌後才sell put

所有跟帖： 

• 現在call 的IV比put 的 IV 高 -Livermore1- ♂ (0 bytes) () 04/19/2026 postreply 10:00:13

• 你說的是不同價位不同期的靠和撲，譬如都是OTM的。同價位同期的靠和撲，IV總是一樣的，因為put-call parity -BullishSolar- ♂ (0 bytes) () 04/19/2026 postreply 10:05:37

• 隔壁三心老師說的sell ratio put不更香麽？買1賣2 -伯克希爾哈薩維- ♂ (0 bytes) () 04/19/2026 postreply 10:21:34

• 對的。如果沒有這個parity，就會有無風險套利機會 -opst- ♂ (562 bytes) () 04/19/2026 postreply 14:31:04