你說的是不同價位不同期的靠和撲，譬如都是OTM的。同價位同期的靠和撲，IV總是一樣的，因為put-call parity

來源: BullishSolar 於 2026-04-19 10:05:37 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (0 bytes)
本帖於 2026-04-19 10:08:02 時間, 由普通用戶 BullishSolar 編輯
回答: 現在call 的IV比put 的 IV 高 由 Livermore1 於 2026-04-19 10:00:13

所有跟帖： 

• 隔壁三心老師說的sell ratio put不更香麽？買1賣2 -伯克希爾哈薩維- ♂ 給 伯克希爾哈薩維 發送悄悄話 (0 bytes) () 04/19/2026 postreply 10:21:34

• 對的。如果沒有這個parity，就會有無風險套利機會 -opst- ♂ 給 opst 發送悄悄話 opst 的博客首頁 (562 bytes) () 04/19/2026 postreply 14:31:04

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