沒明白為什麽這樣就能降低損耗，我的理解是隻要你持有就有損耗，損耗的比例不會因為倉位大小而改變。

所有跟帖： 

• 因為杠杆日內沒有震蕩損耗。震蕩損耗是因為每日收盤自動調倉帶來的，當日盈利/損耗會乘3加入新倉位。 -lanyin0314- ♂ (664 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:32:47

• 一看就是理科生，知道背後的邏輯。上期指簡單粗暴就可以了，唯一不利的就是傭金 -小夏- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:46:23

• 我計算了一下期指的contango年損失大約5%，正好等於存款利息。比借margin劃算，但是不如3倍etf劃算。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 12:11:00