把三倍指數的震蕩損耗去掉的方法

每天收盤時調倉。如果當天漲了3x （比如300刀），則收盤時去掉2x（賣掉200刀）。如果跌了3x，則收盤時買入2x。麻煩是麻煩，但是在預期震蕩損耗大的情況下是很有用的。

為啥要三倍杠杆？因為用好了比上馬金買股的成本要低很多，隻有1%左右的expense ratio。

股市提供的任何東西都隻是工具。會用就有盈利，存在即合理。

 

所有跟帖： 

• 沒明白為什麽這樣就能降低損耗，我的理解是隻要你持有就有損耗，損耗的比例不會因為倉位大小而改變。 -混談- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:09:07

• 因為杠杆日內沒有震蕩損耗。震蕩損耗是因為每日收盤自動調倉帶來的，當日盈利/損耗會乘3加入新倉位。 -lanyin0314- ♂ (664 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:32:47

• 一看就是理科生，知道背後的邏輯。上期指簡單粗暴就可以了，唯一不利的就是傭金 -小夏- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:46:23

• 我計算了一下期指的contango年損失大約5%，正好等於存款利息。比借margin劃算，但是不如3倍etf劃算。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 12:11:00

• 做空是可以把損毀吃了，但也有問題，做對了後在股市裏的錢越來越少，你這調倉方法也許有用 -Returnee- ♀ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:33:00

• 是的，任何方法都不是萬能的。這個方式會在連漲時放棄非線性盈利，並且在連跌時加大損失（因為不斷補倉）。不適合單一方向時期。 -lanyin0314- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:40:53

• 1%隻是管理費，financial cost現在每年超過10%（高利率環境），這個cost不含decay -funpiano-MD- ♂ (0 bytes) () 03/28/2024 postreply 11:54:30

• 數據來源？就目前的股價來看，三倍SP500 ETF的損耗並不大（-0.7%）。 -lanyin0314- ♂ (71560 bytes) () 03/28/2024 postreply 12:13:07

• decay取決於volatility，可以計算得到。sp比nq100的vol小，所以其3x的decay也小，但是 -funpiano-MD- ♂ (92 bytes) () 03/28/2024 postreply 12:42:15