了解我的人大概都知道我這人有個特點就是喜歡說實話。雖然我不認為這一定是優點，但它確實是我的一個特點。比如我比較喜歡MQP的預測（雖然MQP一般是比較危險的）。而且我預測一般都會有很明確的說法，不會是模糊含混的那種。 我個人對於MHP的行為是很反感的。雖然“MHP”本身並不一定就意味著“撒謊”，但你如果注意觀察論壇裏的各種MHP，你會發現其中很多都是謊話和假話。 關於“棋子雙向”我從不諱言它是多麽的優秀。這既不是吹牛也不是炫耀，而就是純純的“實話實說”。 很久以前第一次想到這種做法的時候，當時就有一種被牛頓牌蘋果砸到頭的感覺。做起來之後也越來越發現它真的是優秀。光優秀也就算了，關鍵是它真的是好簡單。它是如此的簡單以至於“棋子做雙向”這5個字本身其實就已經完整概括了這個方法的輪廓及細節。 所以“如何做棋子雙向”其實是一個極其簡單甚至不需要專門回答的問題。 因為你隻要做起來，慢慢的你自己就能知道該怎麽做。 方法如此優秀而問題又如此簡單，所以不管我的語言表達能力如何，關於“棋子做雙向”這件事我隻要能寫出來那就一定是密集。 而大千關於秘籍的“政治正確”是：它是不應該以“無償”的形式存在的。 所以我這篇貼文也是有要價的。這個“要價”就是點讚數：所以不管帖子的總點擊數會不會到 2000，如果帖子點讚數不足 100，我就有可能會刪（或改）帖。勿謂言之不預。請見諒。我也隻是入鄉隨俗地維護一下大千關於密集的“政治正確”。。
下麵進入正題。我就想到哪寫到哪。因為這比較適合我流水帳式的寫作風格。
還是那句話：如果你因為我的帖子受到了啟發或者悟到了什麽的話，不必謝我，謝你自己的悟性。。
（1）“當初是怎麽會想到棋子要做雙向的？” ==》我以前也是隻做棋子單向。但做著做著就發現一個問題：比如你看漲，於是買入 10個 ES，而大盤也如願起漲。漲到一定程度但又沒到目標位的時候你就會考慮鎖利（以防幾乎肯定會有的局部回調）。但不管你是賣出 3 個還是賣出 5 個，你剩餘的倉位在大盤回調的時候還是得蒙受損失。這時候我就想：在部分鎖利的同時也做空些什麽，這樣不就可以在大盤下跌的途中手裏也有可以獲利的倉位了麽？於是就想到了“棋子雙向”的做法。 現在描述起來非常的簡單，但當時真的有一種被牛頓蘋果砸頭的感覺：這麽簡單且優秀的做法我怎麽以前就從來沒想到過呢？
上麵的描述其實也概括了“棋子雙向”與“棋子單向”一個最本質的區別，就是：不管大盤是漲還是跌，“棋子雙向”框架下你手裏總是會有倉位是在賺錢的，而“棋子單向”則很顯然沒有這個特質。從這個意義上說“棋子雙向”做法者很像是米鍋ZT（三軍總司令）每次地區局勢緊張時總會先問“我們的航母在哪裏？”。“棋子雙向”做法者也是一樣：每次大盤有大幅位移的時候你第一時間總是會問“我們的利潤在哪裏？”，而這種問題“棋子單向”做法者顯然是問不出來的。。
（2）““棋子雙向”不就是左右互搏嗎？隨著大盤漲跌，輸贏抵消，到頭來白忙活一場，怎麽能賺錢呢？” ==》這是很多人在聽到“棋子雙向”做法的時候通常會有的第一反應。對於這個貌似簡單且很容易回答的問題我也是一時語塞，不知道該怎麽回答。那就先不回答，看看隨著後麵的展開，能不能自動就回答了這個問題。。
（3）““棋子雙向”具體是怎麽做的？” ==》我目前以及一直比較喜歡的做法是“固定做多 YM & NQ，且固定做空 ES”。之所以會選擇這樣的組合是因為通過常長期觀察我發現三大棋子（YM、NQ、ES）中隻有 ES 具有“不會與另外二者同時反向”的特質。聽起來是不是很不可思議？但事實就是如此。不信你可以自己回想一下：你應該有見過“YM漲、ES漲、NQ跌”或者“NQ漲、ES漲、YM跌”的情況，但你應該完全想不起來有見過“YM漲、NQ漲、ES跌”的情況，沒錯吧？原因很簡單：不是你記憶力不好而是因為最後這種情況幾乎從來就沒有發生過（或者極其的罕見（反正我不記得我有見過））。至於為什麽要選擇多空兩邊盡量具有同向性的原因當然就更簡單了：因為你肯定不會願意麵對“多空兩邊同時虧錢”的尷尬局麵。
（4）“除了（3）這樣的做法，還有沒有其它形式的做法？” ==》當然有。從（3）的描述我們已經知道“棋子雙向”一個重要的考量就是多空兩邊要具有“同向性”。從這個角度來說，更好的做法其實是類似於“固定做多 ES1，且固定做空 ES2”這樣的選擇，因為這樣可以保證兩邊具有絕對的同向性，於是你就完全不會遭遇到“兩邊同時虧錢”的尷尬局麵。我最近也有在試驗這種做法（具體做法不是“固定做空ES2”（因為ES2流動性不好）而是選擇“固定做空 MES1”），效果相當不錯。應該說其穩定性比（3）更容易把握。但總的來說我個人還是更喜歡（3）的做法，因為必須同時觀察三個大盤指數，所以比較容易對大盤全局有掌控感。
關於（4）的這個做法再多說幾句：因為 MES1 隻是 ES1 的 10分之1，所以在量的把控方麵需要費些心思。我個人的做法是在做多方麵除了 ES1 以外還會增加兩個選擇（MYM1 和 MNQ1），其中 ES1 是主要倉位，而 MYM1 和 MNQ1 是輔助倉位。因為 MYM1 & MNQ1 容易走量，這樣就與空方的 MES1 比較容易匹配。這樣做起來的效果一般是這樣的：做多的 ES1 部分基本不怎麽動，頻繁滾動的是 MES1 以及 MYM1 和 MNQ1 的部分。至於 ES1 的建倉及退出機製我就不多說了，應該不難，但確實需要想一下（畢竟 ES 是 MES 的10倍，1個ES的買進或賣出相對於 MES 來說都是大手筆了）。但確實不值得我在這裏專門說明。畢竟大家都是高學曆高智商的人。。不過還是說一下吧：比如一種做法是你在賣出1個ES1的同時立刻買進 5 個MYM1 和 2個 MNQ1 作為補償或平衡（以便保持總體多空比例隻有很小的變化），然後之後的各種滾動操作等等一切如常即可。。
總體來說（4）的這個做法的大框架是“固定做多 ES1，且固定做空 MES1”，但做多部分有MYM1 和 MNQ1 作為輔助倉位，所以如果隻看頻繁滾動部分的話，跟（3）的做法幾乎一模一樣。也就是說它既很好地保證了多空兩邊的“同向性”，也保持了（3）的做法的豐富性。因而可以說是我個人目前認為的“棋子雙向做法”的一種最佳的選擇。
（5）“雙向就雙向，為啥總要帶上“棋子”倆字？” ==》這個應該純屬個人喜好吧。因為棋子直接對應到大盤指數，做起來最為直接也最為爽快，並且也不存在所謂“做空頂多賺100%而做多則上不封頂”（不對稱）的問題（因為棋子的盈虧都是簡單線性），而且對於棋子動態的把握也有助於對大盤全局的有效把控。這也導致我對其它形式的“雙向”做法完全看不上眼。比如類似於“做多 TQQQ，且同時做多 SQQQ” 這樣的雙向做法，在我看來純屬浪費生命。總之是個人喜好的問題，有些看法未必很客觀。。
（6）“舉例說明“棋子雙向做法”從建倉到平常交易的具體做法” ==》以（4）的這個做法為例，比如現在，雖然經過了上周五的暴力上揚，但你中期還是偏向於看牛，這種情況下如何建倉呢？很簡單，比如周七棋子開盤後你可以這樣做（以10萬美元的賬戶為例）：買入 3 個 ES1，同時做空 30 個 MES1，同時買入 7個 MYM1 和 3 個 MNQ1。這就是到時候你“手裏的牌”了。這副牌的總體多空比例是 40： 30 “偏牛”。那麽具體如何做交易呢？我覺得大致可以有兩種做法：
（6.1）一種是“無為而治”的做法：就是平常基本不怎麽看盤，但時不常的會去看一下大盤走到哪兒了。比如過兩天你進去一看，大盤已經走到了 SPX 4167 附近。作為你手裏這副牌的“三軍總司令”你馬上會問一個問題：“我們的盈利在哪裏？”。稍微一看會發現盈利在 ES1、MYM1 和 MNQ1 裏。這時候你大概率會考慮要做鎖利（而不是追高）的動作。 鎖利有兩種辦法：一種是“賣出多倉”，另一種是“加倉空軍”，當然也可以二者並用。比如你賣出 1個 MYM1、賣出 1個 MNQ1、並加空一單 MES1。這時候你會發現你“手裏的牌”發生了一些變化：總體多空比例從原來的 40：30 變成了 38：31。這是啥意思呢？很簡單：意思就是“並沒有太大變化（總體還是偏牛）”。大盤如果繼續漲的話，你總體還是會繼續賺錢。而大盤如果開始回調的話，你最近的三個“鎖利動作”會幫你在局部賺錢。簡單來說就是“漲也開森跌也開森”。要知道交易過程中心態的平和和冷靜是很重要的。如果你總是一種開心和輕鬆的狀態，而倉位的均衡又總能保證你的賬戶很難會有大的虧損，這樣長年做下來你怎麽可能會不賺錢呢？
（6.2）另一種當然就是“高頻（或比較高頻）交易”的做法：如果你是一個喜歡交易的人，可以考慮這種做法。這種做法跟“無為而治”做法的唯一區別就是你會比較頻繁的看盤。除此之外幾乎沒有任何區別（也是要等看到比較大幅盈利的時候才會考慮鎖利）。
（6.3）上麵的（6.1）中舉了一個“倉位順勢”的例子。那麽“倉位逆勢”時該怎麽辦呢？當然是涼拌：比如你周一進去一看，大盤跌到了 SPX 4127 附近。這時候你可以有兩種選擇：一是“忍住不動”，二是“加買一單 MYM1”或者 “cover一單 MES1”，其中“忍住不動”看似比較窩囊，但你可以放心：它一定不會是你能做出的“最壞選擇”。換言之它應該算是“不壞的”選擇。 “加買”算是比較激進的選擇（因為它會讓倉位變得“更為偏牛”），我個人很可能會選擇“加買”，因為加買一單以後總倉位也隻是從 40：30 變為 41：30，也沒壞到哪兒去。
（7）總結一下：==》 “棋子雙向做法”其實就是在多空兩邊都把貪婪發揮到極致的一種產物。“貪婪”不好，但當在多空兩邊都貪婪的時候，似乎也沒那麽不好。甚至可以說“相當的好”。這可能就是維度的力量。所謂“降維打擊”也是類似的意思。棋子雙向做法中每個新開的倉位，其初衷都不是為了對衝，而就是為了賺錢。而多空倉位所天然具有的對衝特質，很好地保護了你帳戶總體的安全，這一點恰好是你所樂於見到的，僅此而已。。棋子雙向做法者的交易記錄，你如果進去看的話會發現各種的流暢（幾乎每筆交易都賺），但你可能會看不到什麽 TA 上的邏輯，因為棋子雙向有時候確實就是簡單粗暴的“profit taking”，而並不是拘泥於 TA 的邏輯。棋子雙向你做熟了以後就會發現，其 MaxDrawdown 是非常容易控製的。因為你隻要保持倉位相對的均衡，你賬戶就很難會出現比較大的坑。做熟了之後你會發現“把Maxdrawdown 永遠控製在 10% 以下”並不是一件很難的事。 甚至“5%以下”也並不是很難，隻是交易上也許會變得比較 boring 而已。數學好的大神可以幫忙計算一下：每天都有交易、每筆交易都有賺（浮虧的倉位除外）、MaxDrawdown 永遠在 10% 以下，這樣做下來的年收益大約“應該”是多少？ 我雖然數學比較差，但我也知道哪怕做得差到極致，一年下來的年收益也不可能低於負 10%。 而中國有句古話叫做“常在河邊走哪能不濕鞋”，用在這裏就是：你如果總能把 MaxDrawdown 控製在 10% 以下，你的年收益大於 30% 怎麽可能會很難呢？甚至 100%+ 也並不是很難。上次說到這個的時候，各種井蛙心態就跳出來說水仙花這那了什麽的，其實這世界上你沒見過的事多了去了，“你做不到的事並不表示別人也一定做不到”。這句話那誰說的還真沒錯。很多時候你不相信一些事情，隻是因為你沒見過，僅此而已。 另外趁機表達一下我個人的一個觀點：關於“老巴每年隻能做到 20多”這個，其實有可能是個誤區。老巴隻是每年做到 20多而已，並不是“隻能”。以他團隊的專業水準而言，他如果想做到每年 200%+ 也並非難事。隻是他不能這麽做（因為他體量太大）。他如果真這麽做的話他在花街會有麻煩。花街的水是很深的。當然這隻是我的看法（我也是聽說的）。
順便給出幾個自己“發明”的關於棋子雙向及股市交易的“格言”：
（7.1）在股市裏當你實在不知道該做什麽的時候就什麽也別做（因為“什麽都不做”一定不會是最壞的選擇）；
（7.2）“棋子雙向”做法中能弄死你的不會是股市，隻會是你自己，而你能弄死自己的辦法也非常簡單：讓倉位失衡；
（7.3）忍無可忍的時候再忍一忍（這個跟（7.1）有類似意思，而且我不記得這話是我發明的還是我聽來的（有可能是後者））；
（7.4）好像還有幾個能稱得上“格言”的東西，但一時想不起來了。。
（8）==》洋洋灑灑說了這麽多以後，我覺得應該算是回答了（2）中的問題了吧。當然你也許會覺得“並沒有”，那就見仁見智吧。我覺得“有”的原因是因為大盤漲跌過程中你如果一直什麽都不做那當然是“盈虧抵消／到頭來白忙活”，但你過程中做了這麽多的各種滾動操作，到頭來怎麽可能還是“白忙活”？
（9）==》寫到這裏，你是不是已經開始覺得炒盤真的是非常簡單的一件事，而且是很容易做到長期穩定賺錢的？如果沒有的話，那隻有兩種可能：要麽是我的語言表達能力很差，要麽就是你的悟性不夠。“語言表達”的部分我是已經盡力了。 這就是我這個帖文的全部了。最後容許我提一個比較"無理"的要求：不管你看懂還是沒看懂，都盡量不要提問題。因為我確實是一個不太喜歡回答問題的人。如果是喜歡談論的話題，我可以碼幾千字也不覺得累，但如果是回答問題，哪怕很簡單的問題我都會覺得累。說白了就是“懶”。不好意思。。
