為什麽 “Long gamma imply short volatility” ？

你說的volatility是指IV還是RV? 

按照常規理解，不管是IV還是RV(當然rv需要方向配合)，都對long gamma有利啊， 為什麽你覺得是short volatility呢？

 

 

所有跟帖： 

• 在數學上沒有因果關係，但是對於US equity，例如VXN與QQQ是負相關的，對於期權，你說的是對的 -楚懷沙- ♀ (153 bytes) () 04/18/2026 postreply 14:15:05

• 3倍體實際是通過option來實現的與斯權有一定相關性 -lionhill- ♂ (0 bytes) () 04/19/2026 postreply 05:18:35

• 不是，讀一下ETF的文檔 -楚懷沙- ♀ (0 bytes) () 04/19/2026 postreply 10:28:11