很感謝你的分享，我曾經用過TQQQ策略，後來棄用是因為我判斷當時的那個版本有可能被證偽。

來源: 楚懷沙 於 2026-04-18 13:05:04 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (1014 bytes)

但事實上沒有，接下來是走法事實上對TQQQ更有利。我在考慮重新做一個版本。

 

你目前分享的大約是一個完整策略的40%，而且你說的主要是數據驅動的機械化係統。但rational design with data validation是可以走通的，足夠做一個DPM model portfolio。我的原則是不授人以漁。我隻做知識分享。所以，隻能分享一點101的邏輯推導。

1. 如果把option Greek泛化到所有leveraged instrument，那麽3體特性之一是long gamma

2. Long gamma imply short volatility/long momentum 

3. 3體的入點/exit和反向VIX工具有相似的地方，然而VIX本身在高點是沒有trend的，vix的trend反映在term structure 

4.所以，long gamma策略的entry/exit必然有不同的策略，無法用單一的trend following策略

你分享出來的development methodology 方向有很多局限性。

 

 

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