在數學上沒有因果關係，但是對於US equity，例如VXN與QQQ是負相關的，對於期權，你說的是對的

來源: 楚懷沙 於 2026-04-18 14:15:05 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (153 bytes)
回答: 為什麽 “Long gamma imply short volatility” ？ 由 opst 於 2026-04-18 13:44:59

但3體不是期權，它的gamma不具有期權gamma所有的特性，隻有long delta特性，在泛化option greek的語境需要穿透的看

所有跟帖： 

• 3倍體實際是通過option來實現的與斯權有一定相關性 -lionhill- ♂ 給 lionhill 發送悄悄話 lionhill 的博客首頁 (0 bytes) () 04/19/2026 postreply 05:18:35

• 不是，讀一下ETF的文檔 -楚懷沙- ♀ 給 楚懷沙 發送悄悄話 (0 bytes) () 04/19/2026 postreply 10:28:11

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