DT System

周末分享一下對DT的看法, 歡迎高手指正.

DT不同於ST和long term investment, 一般要求日內多次進出, 而且不管市場長期趨勢, 隻要日內趨勢成立, 就可創建交易的頭寸. DT每次進出利潤率可能不大, 所以有的人靠次數, 有的人靠杠杆(如交易future).

DT關鍵是兩點:

1. 要有自己的係統.

    係統很重要. 係統指示你趨勢何時成立,即何時入場, 並且預測離場點位. 下圖是上升趨勢的一種. 下降趨勢同理.

     係統一般會在L1一半的位置, 給出入場信號, 然後在P點我會賣出一半, 為什麽一半呢? 係統不可能, 找出P點每次都正確. 如果趕上瘋牛, 價格會繼續上漲超過係統給出的P點, 這樣你手中還有一半倉位, 隨漲隨賣.

    如何找出P點, 我的係統一般根據價格乖離7日平均線的程度, 和$TICK超賣程度, 還有其他一些指標, 給出一個weighted數值, 我一般在這個數值超過95後就減倉. 有的同學問為什麽是7日均線? 沒什麽道理, 我覺得好用, 而且適合我做的期貨品種. 所以我說要有自己的係統, 千人會有千個係統. 係統不但要適合你交易的股票期貨品種, 還要匹配你的脾氣秉性. 所以我不相信收費係統, 如果係統那麽好, 賣什麽賣, 自己拿來賺錢不就行了. 話說多了, 別擋了別人的財路. P點過後價格可能回落, 這時候要注意, 回落後再拉起, 超過P點, 我會追加出掉的一半倉位. 一般情況下L1=L2, 所以我會在L2滿足時清倉. 那為什麽在P點出掉一半倉位，然後再買回來呢？一直拿著不賣就得了嗎. 原因是如果市場沒按你預計地走，而在P點後,下跌沒有拉起, 並且價格跌超L1的最低點，我會止損，這樣保證即使係統判斷錯誤，基本上make even.

這就涉及DT第二重要的點:

2. 及時止損.

DT不同於其他交易, 如果你有足夠的時間等, 或你的口袋足夠深, 你可以不止損, 但對DTers這是鐵的紀律, 趨勢和你係統預測的相反時, 及時止損. 不讓小虧變為大虧, 而且影響你下麵的交易和正確的判斷. 當你為一筆虧損的交易憂慮時, 就會影響你大腦做出正確的判斷, 這就是俗稱的PG決定HEAD, 別讓PG代替你的Head.

看到今天很多同學探討止損, 我的建議止損要及時, 等到你忍無可忍, 再割肉時, 往往是趨勢反轉的時候, 這就是大多割肉割在地板上. 那如何設置止損價呢? 其實也不難. 你入場時, 總有理由吧, 別說你拍腦袋決定的, 那不是交易是賭博. 無論TA, FA, PA, 如果你入場的理由不再成立, 止損沒商量. 為什麽在虧損的倉位上浪費時間和金錢. 有的同學會說, 也許過幾天或幾個月, 就會漲回來了. 交易本身獲利是建立在每次你的入場都會有大於50%的概率市場按你預測的方向走, 何必去追逐小概率事件, 那樣不如去玩輪盤賭.

止損之所以是重要的功課, 因為任何人無法達到100%勝率, 連華爾街的過往高手們都不可能, 所以小虧和大贏是交易持續盈利的關鍵. 如果看到某人的交易中沒有止損, 我會輕輕的掠過, 因為他不是神就是騙子.

大千中我崇拜的高手如丙鍋, 他也有虧損, 但他贏的次數多於虧損的次數.持續盈利才是高手, 一兩次的暴利是運氣.

煮個今天ES的栗子.

The point of red arrow is the time when the system signals to open the long position. It is around 2:03pm. Point A is around 3211, P is around 3219, and B is around 3216, so the system predict the profit-taking point C is 3224. Actually the high is around 3225. Please leave some profit to MM. Trading is not science, you can not get the exctat peak every time. Point C is at around 330pm. That is the perfect timing, because DTers usually do not trade at the last half hour before the market close.

During A to C, the market went updown several times, as long as it did not effectively go beyond point B (certainly meanwhile I kept watching other market breadth indicators to make sure the whole market did not get deteriorated), I hold my long position until closing them at point C.  

 

再加一個周五早上的例子

System predicts that C is 3199. THe market went to 3197.