wavefollower

following the wave and trading happy
正文

為什麽要DT, DT有必要嗎?

(2023-05-22 14:42:11) 下一個

其實我們向往的炒股境界是這樣的: 年初買入一些牛股, 然後去周遊世界, 湖邊垂釣, 朋友派對.  不經意間看看大盤的指數。年底回到家,發現收益已經翻倍了。

但是臣妾真的做不到呀。真沒有那麽好的眼光。

現在股市中好像個個都是高手。你沒看到CPC和CPCI指數嗎,大盤一跌就put, 大盤一漲就買靠. 所以股市好像漲不上去, 也跌不下來.  估計五六月份都會在這裏折騰了。

我們要找不到能翻倍的牛股,到年底,如果一年不看賬戶,不loss都是好事。

震蕩的股市實際上是DT的天堂。

DT並不是一個技術活,而是一個體力活。

DT並不複雜,隻要follow兩個原則。一 嚴格止損  二 跟隨信號而不是跟隨感覺。

DT的第一目標是,不虧大錢,賺錢隻是副產品。所以止損是必須要嚴格執行的。

要不要止損這個問題,要看你要看你打算持有多長時間的股票。對於長持的同學,或口袋深的同學你當然可以不止損。但DT不同,如果你用的是指數的future,她的杠杆是很高的,不嚴格止損很容易見外婆。有時間再談談我是如何止損的,其實我不是按點位止損,而是按時間和圖形止損。

第二點就是要跟隨信號而不是跟隨自己的感覺。其實構造一個信號係統並不複雜。現在各種indicator應有盡有, 打開TOS你會發現有幾百種indicator,有的我的名字都沒有聽說過。

找出你認為可用的indicator,或者自己build一些indicator。上周有的同學問我在圖中的一個indicator,她實際上就是把兩個不同周期的RSI放在一起。當快周期的RSI上穿慢周期代RSI的時候,做多。當快周期下穿慢周期的時候,做空。當然還可以參照五十percent牛熊分界線。這個指標的script我放在了博客裏有興趣的同學可以免費拷貝。

我們知道任何一個indicator都不會100%有效的。當發現這個indicator不管用的時候,有兩件事可以做。一更換indicator;二 有可能盤麵發生變化了。

今天我在大千post一張圖來說,從早上七點(Pacific Time)大盤一直震蕩向上。 大盤follow固定的cycle非常好。

上周五就在博客裏說了,今天還會是震蕩行情。一般震蕩行情中,cycle 比較管用。當然不能隻拿這個作為唯一的指標,圖中可以看到我還會參照改進的macd。這個改進的macd信號今天也非常準確,其實她和一般的LCD沒有太大的區別,我隻是把moving average的weight改了一下,讓她更能快速反應,有點像exponential moving average。在12點左右你會發現這個indicator不好用了,那這時候很可能是要變盤了(已經在大千提醒了)。 並且tick又過了一千,tick過+1000或-1000都有可能變盤。(這當然不是絕對的,有時間再仔細談談如何用tick作為大盤的indicator). 

如果發現cycle indicator不管用的時候,那就換其他的indicator,我換做下麵的indicator,在紅線上做多在紅線下做空。在盤尾,大盤指數連創新低,但這個指數卻產生了背離,準確預測出了何時空翻多。 這個indicator還在測試中,測試完成後,我會把script放在我的博客裏。

以上是我做DT的一些體會,just my two cents,  歡迎其他的同學來點評, 指正.

如果你也有DT的感受感想, 也歡迎我們一起來討論分享.

共同努力, 打敗大盤不是夢。

 

 

[ 打印 ]
閱讀 ()評論 (3)
評論
cnrhm2017 回複 悄悄話 我有時也DT,主要在女大這種大型股上,這幾年走下來,我發現還是量和價格的關係是永恒的,盈利的概率是80%以上,若處理好的話。若是50:50,真的沒意思。

你對MACD的理解挺好,我的理解是它解釋價格的上下speed,你覺得中間過0有重要作用嗎?
GP2X 回複 悄悄話 穩定的關鍵是要盡可能降低運氣成分,除了嚴格執行的係統,還要有足夠多的交易數,這才是DT或者swing的原因。做長線,得有巨量資金可以橫向分攤成大量交易,投入不同市場。每年就那幾筆,幾個股票,還不如去賭場玩兒得開心
天亮 回複 悄悄話 DT,若想要穩定和持續的盈利,必須建立一套交易係統,而係統是由不同的形態所構成,同時,形態又有各種不同的模式所組成,所以在交易過程中,必須嚴格執行模式的要求,而這些要求無非是股價相對精確的支撐位,阻力位和拐點。 我們現在用的MACD 指標具有通用性和普遍性,若經過修改參數後的MACD 指標可能會對某一時間段比較精確,但也可能失去了普遍性。
登錄後才可評論.