股市中TA有何用(二)?

前幾天看到大千中一位大V發一貼說TA不靠譜, 我真想說…

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真同意你的觀點.

TA確實不靠譜. 以前說過TA的本質無非是對人性的分析. 特別是TA中的趨勢indicator, 就是根據股票價格的momentum, 來判斷趨勢的開始與反轉, 這其實就是人們追漲殺跌的熱情加速與減速直至結束. 人性是不可測的, 人心是多變的, 自然沒有100%正確的TA, 所以我說TA不靠譜. 

可別把我當做TA無用派. 雖然我認為TA不靠譜，但我覺得TA有用, 特別是在day trading中. 在day trading中, 往往是利用短時間內人們的追漲殺跌心裏, 來進行快速的入場與出場. 如果您是長期投資者, 也許FA更有用. 因為也許經過一晚或幾晚的冷靜, 人們往往會做出理智的判斷，而不像在短時間內, 人們做出的決定可能是非常感性的. 短時間內人性的特點是, 牛市總覺得收益沒有到頂，熊市總覺得虧損沒有底，這樣的心理放大了追漲殺跌的行為。所以說成功的交易通常是反人性的。

股票市場不像賭場. 賭場中如果沒有黑莊的話 , 結果應該是完全符合數學中的概率統計的.  所以聽說有一些數學大牛, 特別是對概率論有研究的大牛, 在賭場中能贏到莊家的錢.  舉個最簡單的猜大猜小的例子.  如果連續十把結果都是小的話, 那第11次開出的結果, 小的概率仍然是50%. 就像你扔十次硬幣, 十次都是頭朝上, 那第11次頭朝上的幾率仍然是50%. 不會因為前麵的十次都是頭朝上, 那這次頭朝上的幾率就會多，或會少.  但股票市場不一樣, 比如說一隻股票連續猛漲三天, 如果預測第五天的價格, 那肯定大於50%的概率第五天的價格要高於第三天的價格. 

所以TA即使不靠譜, 但如果你堅持根據TA的信號去交易, 就會做到持續盈利, 這並不是說沒有虧損的交易, 但隻要持續按照TA信號交易, 總體統計的結果是盈利的. 如果你建立了自己的交易係統, 並且在回測中它的贏率大於50%. 那堅持follow你的交易係統, 一定會盈利的.

TA還有一個非常有用的點，就是它能幫助我們克服人性的弱點. 在股市中人性的弱點包括貪婪、恐懼、幻想、固執、暴躁、易怒、投機等等。 麵對獲利，大部分人不願意冒險；麵對損失，人人都是高風險偏好者，希望搏一把小概率事件。TA可以幫助我們用理性戰勝感性，因為你的交易係統是理性的，不會有任何感性的因素。

當然建立一套好的交易係統不是一蹴而就的。 她會在每天的實踐中，不停地被打磨被完善。所以在大千中很喜歡讀大家的技術貼， 也願意和大家多交流自己的交易係統。看到大建中有很多研究不同領域股票的群吧，像黃金白銀，原油的， 不知道有有沒有哪位大牛的群吧，研究交易係統。如果你恰好知道，麻煩您在下麵回複一下。

那我先拋一塊磚，看能不能引來大家交易係統中的玉。今天有一個帖子提到了納指的TICK，那下麵說說如何根據tick的值決定出場的條件。

以今天為例，下麵就是今天tick和NQ的圖,  如果tick低於-800, 說明股票的拋售已進入了一個極致階段. 這往往就是一個短期的底部, 如果做空就應該在這裏先cover.  但這個底並不是最低的底部, 在價格進行短暫的反彈後， 還會有一個跟它類似, 大多數情形會低於它的底.  我在圖上把它標識了出來. 當然如果你做多, 也可以尋找tick大於800時刻, 作為出場條件. 所以開始說的TA並不靠譜, 這並不是說每次都能保證買在最低，賣在最高, 但她至少給我們一個理性的參考.

哆裏哆嗦說了不少, 希望大千中的大牛多指正指導.