平靜,灑脫,淡然 ...

花落一地無雜音,是那樣的安靜,那樣的釋懷無聲。
正文

DIX & GEX

(2025-05-06 07:06:02) 下一個

 DIX (Dark Index)

代表
→ 美股 Dark Pool (場外交易市場) 內部主力大資金的主動買盤強度

DIX數值 意義 趨勢偏好
DIX > 45 主力暗盤大量買入 偏多 (短線反彈/中線支撐)
DIX ≈ 40-45 中性/觀望 震蕩偏弱
DIX < 40 主力暗盤賣壓明顯 偏空 (大概率回調)
  • DIX = 高 → 主力悄悄買貨 → 短線偏多

  • DIX = 低 → 主力暗盤派發 → 短線偏空

  •  

  • 連續性更重要
    — DIX持續多日>45 → 資金積極吸籌
    — DIX持續跌破40 → 資金主動撤退


 GEX (Gamma Exposure)

代表
→ 全市場期權Dealer持倉中的Gamma敞口規模
(影響Dealer對衝方向,進而影響標普價格走勢)

GEX數值 意義 市場特性
高正值 Dealer Gamma為正 → 對衝資金賣低買高 → 波動收斂,行情平穩偏漲  
低正值/接近0 Gamma減弱 → 波動加劇,方向不確定  
負值 (極少見) Dealer Gamma為負 → 對衝資金買高賣低 → 大波動行情,極端行情易現  
  • GEX高 → 市場難大跌 (dealer賣低買高護盤),偏穩

  • GEX快速下降 or 負轉 → 預警市場波動性放大 (SPY大波段風險)


 實戰:DIX + GEX 聯合判斷

DIX GEX 解讀 策略
高 (>45) 高正 主力吸籌 + 波動收斂 逢低做多
高 (>45) 下降中 主力吸籌 + 波動放大預期 提前布局突破行情
低 (<40) 高正 主力派發 + Dealer護盤 震蕩偏空/高拋低吸
低 (<40) 快速降 主力派發 + 大波動風險 防範急跌,保護倉位

 重點使用技巧

隻看單天DIX/GEX無意義 → 關注3-5日趨勢
GEX 臨近零值 + DIX極端 (高/低) → 極容易出現大波段
搭配 SPY期權OI + AVWAP支撐壓力 → 信號更紮實


 舉例 (假設數據)

日期 DIX GEX (Billion$) SPY傾向
周一 46 +800M 偏多震蕩
周二 47 +500M 偏多但波動增
周三 48 +100M 可能突破急漲
周四 48 -200M 極大波動 (突破或假突破快速回撤)

 總結實戰口訣
「DIX指路,GEX定風」
DIX方向=主力資金
GEX結構=行情穩定性


 

這是「DIX + GEX 聯動信號」的示例圖:

  • 藍線(DIX):表示 Dark Pool 買盤強度

    • 超過 45 → 偏多信號

    • 低於 40 → 偏空信號

  • 紅線(GEX):表示 Gamma Exposure(市場穩定性)

    • 高於 0 → 穩定、低波動

    • 低於 0 → 不穩定、高波動


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