8/8/2025 SPY 一周收盤

信號類別	條件判斷（含方向）	得分	公式示例（假設數據從第2行開始）
RSI 拐點反彈	RSI > RSI_前周 且 RSI < 20	1	0
RSI 削弱	RSI < RSI_前周 且 RSI < 70	-1	-1
RSI 增強	RSI > RSI_前周 且 RSI > 20 且 < 70	1	0
RSI 過熱回落	RSI < RSI_前周 且 RSI > 70	-1	0
MACD 增強	MACD_Hist > 前周 且 MACD_Hist > 0	1	0
MACD 削弱	MACD_Hist < 前周 且 MACD_Hist > 0	-1	-1
AVWAP 強勢	收盤價 > MAX(AVWAP1, AVWAP2)	1	1
AVWAP 弱化	收盤價 < MIN(AVWAP1, AVWAP2)	-1	0
QQE 吸籌增強	QQE > 0 且 QQE > 前周	1	0
QQE 減弱	QQE < 前周	-1	0
CVD 增加	CVD > 前周	1	0
CVD 減少	CVD < 前周	-1	-1
OVB 背離減弱	OVB 接近 0（絕對值下降）	1	1
DIX 改善	DIX > 前周 且 DIX > 0.45	1	1
GEX 改善	GEX > 前周	1	1
Dark Pool 增加	DP_Flow > 前周	1	1
總分	C：震蕩偏弱		2
條件	等級	建議說明
總分 >= 8	A	強烈做多 / 主升段
總分 >= 4 且 <= 7	B	適度持有 / 觀察關鍵位
總分 >= 1 且 <= 3	C	震蕩偏弱 / 小倉持有
總分 <= 0	D	空頭或減倉警示
分析周期：08/08/2025 趨勢結構：趨勢偏弱待觀望 主力行為：DIX=0.48, GEX=7.1 STO：%K:%D=95.8:91.79（超買鈍化） 建議：C：震蕩偏弱
若本周 GEX 放大超過 5%，且 DIX 增幅也同步（>0.5%）→ 判定為“同步放大”			檢查數據
			是

GEX / DIX 同步放大 + CVD 轉正，確實是一個常見的中長期多頭布局信號組合。
買入策略參考：

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1. 信號邏輯拆解

指標	當前狀態	解讀
GEX	7.1（8/8/2025）→ 高於前幾周	期權 Gamma 曝險增大，做市商需買入現貨對衝，通常帶來價格支撐與波動壓縮，看漲信號
DIX	0.48 → 同步走高	主力深度買盤增強，機構流入資金比例提升
同步放大	GEX 與 DIX 同時放大	同時反映衍生品端與現貨端的買盤力量趨同
CVD	8/1 為 -3.05M → 8/8 為 +3.27M	從負轉正，意味著主動性買單重新占據主導，資金流入為正
AVWAP1 / 2	均在現價下方（585.6 / 579.98）	表示現價站穩在主力成本區上方，趨勢支撐有效
RSI	64.16	中高區間，尚未進入超買，允許進一步上漲
MACD	Histogram 由 54.08 → 46.65（略回落，但線值維持正區）	動能回落，但未出現死叉，仍屬強勢震蕩
OBV	116 → 持平	成交量能無明顯背離，趨勢穩中向上
Dark Pool	資金流顯著上升（164K → 66888 → 164K，震蕩高位）	暗池資金偏多流向，潛在蓄勢可能

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2. 為什麽這類組合是進場信號

• GEX 高 & DIX 高：說明衍生品市場與現貨主力資金的方向一致，都在壓製下跌波動、支撐價格。

• CVD 轉正：意味著主動買入單重新占據主導，這是資金行為從防禦轉向進攻的標誌。

• AVWAP 支撐有效：表明主力持倉區成本在價格下方，資金不願虧本離場。

• 中期均線多頭排列（10WMA > 20WMA > 50WMA）：趨勢支撐中期上漲。

這種組合在統計上傾向於價格進入一段低波動的震蕩上行期，適合中期趨勢持有或波段建倉。

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3. 買入策略建議

 趨勢型布局（中長期持有）

• 條件：本周收盤價持續站穩 10WMA 之上（當前 637.18 vs 10WMA 617.79）。

• 操作：

  • 分批進場（2~3筆），每周收盤評估，不跌破 20WMA（587 附近）則持有。

  • 止損位：周收盤跌破 20WMA 且 CVD 轉負。

  • 止盈位：RSI > 75 且 GEX 開始明顯回落（通常是多頭擠壓接近尾聲）。

 波段型買入（短中結合）

• 觸發點：日線級別回踩 10DMA 或 AVWAP1（585-590 區）不破，並出現 1-2 天的 CVD 正向放大。

• 操作：

  • 在支撐區建倉，目標價位為前高 ±1~2%（650-655 區）。

  • 止損位：跌破 AVWAP2 並伴隨 DIX 連續下降。

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 額外提示：

• 如果下周 GEX/DIX 繼續放大，同時 Dark Pool 資金維持淨流入，那麽這個信號的勝率會進一步提高。

• 一旦 GEX 高位快速下滑而 DIX 同時轉低，通常意味著多頭保護消失，要開始警惕回調。