周末閑聊統計，概率和係統

前麵的貼子說過，之所以開發這個係統，是基於1) 操作個股, 以及 2) 主觀操作的的慘痛經曆。

失敗的原因是：

１。 個股更容易被人為操作（比如前兩天的SNAP）
２。 主觀操作容易被市場影響和左右心理

係統要解決的問題是：

１。 良好的回報: ＞４４％ 按年回報, 當然做OPTION 和FUTURE 的不在此列

２。 提供客觀簡單的操作信號 。很多係統和算法都基於統計和概率, 但概率的結果並不能幫我們作出客觀的選擇，很多時候太多的選擇反而會讓我們無所適從。比如說明天上漲的幾率是６０％， 有２０％的可能漲１％ , 對真正操作而言還是很模糊，操作的決定還是需要人為去做。在大市場波動的時候，被市場左右打臉的機會就會大幅提高. 真正用係統的人要的是 能達到目標年回報 的 明確 的 買入和賣出點

３。 減少看盤: 機器的目的就是把我們從重複的工作中解放出來，去享受生活和做更有價值的東西。如果一個係統還要求每天花半個小時以上去分析，那最多隻是工具而已。

4。 風險控製:  做任何事情需要控製風險，係統和使用係統也不例外。係統設計要包括在達到最大可接受的DRAWDOWN時的反饋和保護機製, 使用係統要考慮到當實際操作超出係統預測的DRAWDOWN時的暫停和中斷操作

５。適用範圍：所有產品／係統都有自己的適用範圍。喜歡自己煮咖啡的人不需要去批判星巴克， 更不需要無謂的人身攻擊。大千世界有ENJOY 畫圖統計的高手，也不乏像我這樣每天隻想花不到半小時的懶人. 係統用錯了，體驗也好不到哪去