美國經濟學研究的奧秘

ZT 美國經濟學研究的奧秘 轉自第一財經日報 作者：方漢明 (美國耶魯大學經濟係副教授) 高質量的經濟學研究並沒有一個統一的模式。比如說，最近幾年獲得美國經濟學會克拉克獎章（John Bates Clark Medal）的Matthew Rabin（2001年），Steven Levitt（2003年）和Daron Acemoglu（2005年）有著完全不同的研究風格，他們相同的地方可能隻是他們的開創性。 理論與經驗研究 　　美國經濟學界對理論（Theoretical）和經驗（Empirical）研究都很重視。一般經濟學家要麽從事純理論或應用理論研究，要麽從事經驗研究；但最近十年來兩樣都做，因而能將理論和數據結合起來的學者受到越來越多的重視。 　　人們往往把理論研究等同於數學化模型，其實不然。一篇好的理論研究要用的數學工具完全看其需要。在觀點創新等同的前提下，越淺顯易懂的論文越受到重視。美國經濟學會（American Economic Association）的主要期刊《美國經濟評論》（American Economic Review）主要發表觀點創新、淺顯易懂的論文；而計量經濟學會（Econometric Society）的主要期刊Econometrica主要發表數學更高深的文章。值得指出的是，數學比較淺顯易懂的論文要想發表到《美國經濟評論》這樣的頂級期刊上，必須有相當新穎的觀點；而數學高深的論文要想受人重視，其技術方法必須有廣泛的應用性。對經濟學家來說，最重要的是要有一個數學頭腦（Mathematical Sophistication），也就是說在必要時能夠自己吸收有關的新的數學工具。 　　美國的經驗研究不隻是看數據，很重要的一部分是經驗研究方法的研究，因為任何一篇以數據為主的論文，研究結果的有效性取決於所用的研究方法。一個很好的例子是James Heckman的選擇模型（Selection Model）完全改變了之前的關於勞動力供給（Labor Supply）的研究成果。經驗研究所用的數據偏重於美國的數據，不過最近在發展經濟學領域，發展中國家的數據用得越來越多。總的來說，美國的數據強調其精確度和可重複性。很多期刊要求作者把數據提供給想要重複研究成果的其他研究人員，作為接受其文章的條件之一。 經驗研究的兩種方法論 　　在經驗研究方法上，美國經濟學界有兩大派別：Reduced Form Approach和Structural Approach。我不知道這兩個英語術語該如何翻譯成中文。這兩大派別的區別在於它們對經濟理論在經驗研究的作用。Reduced FormApproach認為經驗研究應該讓“數據自己說話”（Let data speak for itself）。他們認為經濟理論模型是研究者的意誌決定的，把研究者的意誌強加到數據上麵而得到的結論隻有在模型正確的情況下才會正確。因為研究者不可能知道什麽模型是正確的，他們的主要研究工具很簡單：使用各種各樣的回歸分析（Regression）。 　　Structure Approach則認為，數據不可能完全顯示自己是怎麽產生的（Data only can never reveals its own data generating process）。Structure Approach原創於考爾斯基金會（Cowles Foundation，現位於耶魯大學），Jacob Marschak是早期的闡述者。Structure Approach認為，如果說經濟研究的目標是數據產生結構（Data generating process）的話，那麽隻有在研究者的模型的協助下才能了解數據產生結構，即便研究者的模型可能是錯誤的。 　　Structural Approach在科學研究方法上很接近於物理學家。物理學家要了解物質如何運轉，他們經常提出模型，然後用實驗檢驗。物理學家的模型可能是錯誤的，即便模型與目前所有的數據符合。但是沒有模型，物理學家的理論是毫無運用的，因為一大堆無模型的數據不能被用來預測（Prediction）。 　　Structural Approach的經濟學家注重模型，注重估計模型中的原始參數（Primitive Parameters）。所謂的原始參數是指那些在偏好和技術方程中的參數。這些參數不會因為政策幹涉而變化（Invariant to Policy Interventions）。因此Structural Approach得出的政策預測能通過盧卡斯批判（Lucas Critique）。相反，Reduced Form Approach研究所估計的參數多數不是原始參數，因此無法用來進行預測，尤其無法預測從來沒實施過的政策會有什麽影響。 學院與政策研究 　　對經濟研究另一個有用的歸類是學院和政策研究。美國教育機構的教授主要投身於學院研究，目標是將論文發表在學術期刊上，並不直接關注這些論文能不能直接產生影響政策。學院研究者並不受其他利益的支配，因而觀點比較客觀。相反，政策研究主要由智庫和政府機構研究人員執行，代表這些機構的利益。美國大學教授每年必須向學校申報除工資外得到的報酬和來源，強調研究者要避免利益衝突（Conflictof Interest）。 綜合性期刊和專業期刊 　　最後來談談美國經濟學教育體係中最主要的部分：研究成果發表體係。美國經濟學界有一批層次不一的期刊體係，包括最頂尖的五大綜合性期刊AmericanEconomicReview（AER），Econometrica，Journal of Political Economy（JPE），Review of Economic Studies（RES）和Quarterly Journal of Economics（QJE）。這五大綜合性期刊中，AER和Econometrica分別是美國經濟學會和計量經濟學會的主要期刊，一般由很有成就的經濟學家任主編，主編來自哪個大學並不是確定的；JPE和QJE分別由芝加哥大學和哈佛大學經濟係的教授主編，從不例外；RES是英國皇家經濟學會的主要期刊，主編總是由歐洲的有成就的經濟學家擔任，同時也由一個外國編輯組（ForeignEditors），一般由美國教授組成。 　　各個專業有自己的頂尖專業期刊。比如，Journal of Finance（金融），Journal of Monetary Economics（宏觀），Journal of Economic Theory（經濟理論），Rand Journal of Economics（工業組織），Journal of Econometrics（計量經濟學），Journal of Public Economics（公共經濟學），Journal of Labor Economics（勞動力經濟學），Journal of Development Economics（發展經濟學），Journal of International Economics（國際經濟學）等等。