三屏交易係統ZT

新手經常尋找“魔棒”―― 唯一的技術指標來幫助他們賺錢。如果他們走運的話，他們就開始認為已經找到了致富之路。但是當魔棒失去魔力以後，新手把所賺的利潤和本錢還給市場，並開始尋找下一根魔棒。市場是複雜的結構，不能用單一的技術指標來預測其波動。

不同的技術指標在一個市場會產生充滿矛盾的信號。當市場上升時，趨勢指標也會上升並產生買進信號而振蕩指標會指示市場處於超買狀態，並產生賣出信號。當市場下降時，趨勢指標也會下降並產生賣出信號而振蕩指標會指示市場處於超賣狀態，並產生買入信號。

當市場有趨勢時趨勢指標會給您帶來利潤，但當市場處於水平通道時，趨勢指標會產生虛假信號。當市場處於水平通道時，振蕩指標會給您帶來利潤。但當市場中出現趨勢時，振蕩指標會產生虛假信號。交易員經常說，《趨勢是您的朋友》，《趨勢能讓您的利潤增加》。他們也經常說《低買高賣》。但是如果趨勢朝上發展時為什麽要賣出呢？哪個價位才算高？

下麵我們給大家介紹一個由阿・爾德爾(Alexander Elder)研製出的簡單的交易係統。該交易係統被稱作“ 三屏係統”，它結合了趨勢指標和振蕩指標。該係統的設計目的在於消除這兩種指標的不足之處，並保持其優點。

選擇交易時間範圍

第二個原則性問題在於市場趨勢的發展可以同時朝上和朝下，這取決於您研究的圖表是哪種時間範圍的。日線圖顯示上升趨勢的同時周線圖會顯示下跌趨勢。交易員應該考慮不同時間範圍圖表產生的不同的交易信號。

查爾斯・道先生，著名的道氏理論創始人，曾經說過證券市場存在 3 種趨勢。長期趨勢會延續數年時間，中期趨勢會延續數月時間，更小的就是短期的價格波動。這三種趨勢可以通過漲潮，波浪和漣漪來比較。交易員應該順著漲潮，利用波浪並忽視漣漪進行交易。

時間改變了，市場變得更加不穩定了，交易員應該更加靈活地研究不同的時間範圍。每個交易員應該決定他將在哪個時間範圍交易，該交易係統將本時間範圍稱作中期時間範圍。長期時間範圍應該比它大 5 倍，短期時間範圍應該比它小 5 倍。比方說您打算持有頭寸幾天或幾個星期。這時您的中期時間範圍應該以日線圖為主，長期時間範圍應該以周線圖為主，而短期時間範圍應該以 4（6 ）小時圖為主。

持有短期頭寸的短線交易員也可以利用該原則，對他們來講 10 分鍾圖表為中期時間範圍，小時圖為長期時間範圍，2 分鍾圖表為短期時間範圍。

三屏交易係統要求交易員首先研究長期時間範圍的圖表。這會幫助交易員順著漲潮交易，即順著長期時間範圍圖表趨勢的方向交易。使用與漲潮方向相反的波浪進入市場。比方說，如果周線圖趨勢朝上則日線圖的低點為交易員提供買進的機會。相反，如周線圖趨勢朝下則日線圖的高點為交易員提供賣出的機會。

第一屏：市場中的漲潮

該交易係統要求交易員首先對長期時間範圍圖表進行分析。大部分交易員隻對日線圖表進行研究，他們研究幾個月內的價格數據。如果您開始研究月線圖，則您的視野將會比您的對手們寬好幾倍！

三屏交易係統的第一個屏幕為辨認長期趨勢而使用趨勢指標。原係統中的趨勢指標是柱狀式 MACD。但我們要利用的是參數為 13 周期的 EMA，並以此作為長期時間範圍的趨勢指標。

總之，在月線圖上用趨勢指標確定主要趨勢的方向並順其方向進行交易。

交易員有三個可能：買進、賣出、等待。該交易係統第一個屏幕能去除這些可能中的一個。它類似一個儀表，當市場處於上升趨勢時允許買進或等待。當市場處於下降趨勢時允許賣出或等待。您應該順著漲潮遊泳或不下水。也就是說，如果月線圖上的 EMA 13 朝上（價格在 EMA 13 以上），則您應該隻建立多頭頭寸或等待更好的時機，相反，如果月線圖上的 EMA 13 朝下（價格在 EMA13 以下），則您應該隻建立空頭頭寸或等待更好的時機。

第二屏：市場中的波浪

該係統的第二個屏幕目的在於確定逆著漲潮方向的波浪。當月線圖上的趨勢朝上周線圖上的下跌可作為建立多頭頭寸的依據，當月線圖上的趨勢朝下周線圖上的上升可作為建立空頭頭寸的依據。

為了確定主要趨勢中的回吐，應該在第二個屏幕上繪製振蕩指標。當市場下跌時，振蕩指標產生買進信號；當市場上升時，振蕩指標產生賣出信號。該係統的第二屏幕允許您隻接受與主要趨勢沒有矛盾的交易信號。

參數為 4/1/1 的隨機指標完全可以用在該係統的第二屏幕中。當隨機指標進入超買或超賣區域時出現交易信號。當月線圖上的 EMA13 朝上，而隨機指標進入超賣區域（低於30 ）時，產生建立多頭頭寸的機會。當月線圖上的 EMA13 朝下，而隨機指標進入超買區域（高於70）時，產生建立空頭頭寸的機會。

第三屏：日線圖的入場

三屏交易係統的第一個屏幕的目的在於確定月線圖上的趨勢方向。第二個屏幕的目的在於確定逆著漲潮的周線圖的波浪。第三個屏幕的目的在於確定順著漲潮波浪中的漣漪。為了確定準確的入場點利用日內價格變動。第三個屏幕不需要任何的圖表或技術指標。該操作方法的意義在於當第一個和第二個屏幕產生了買進/賣出信號時應該準備建立頭寸。第三個信號被稱作上升趨勢中的移動買進訂單（追蹤買進訂單）和下跌趨勢中的移動賣出訂單（追蹤賣出訂單）。當月線圖上的趨勢朝上而周線圖上的趨勢朝下時，則移動買進訂單允許抓住朝上的價格變動時機。當月線圖上的趨勢朝下而周線圖上的趨勢朝上時，則移動賣出訂單允許抓住朝下的價格變動時機。

三屏交易係統摘要

月線圖趨勢 周線圖趨勢 如何操作 訂單

上升 上升 等待 沒有

上升 下跌 買多 移動買進訂單

下跌 下跌 等待 沒有

下跌 上升 賣空 移動賣出訂單


當月線圖的趨勢朝上，而周線圖的振蕩指標下降時，追蹤買進訂單會被執行。這種情況下，將買進訂單設在前一交易周的最高點加上 1 個點。如果價格開始上漲，則當價格一超過前一交易周的最高價，您的頭寸就會被自動建立。如果價格繼續下跌，則您的追蹤買進訂單將不會被執行。下一個交易周時將您的買進訂單設在前一交易周的最高點加上 1 個點。在您沒有入場或技術指標發生變化並令買進交易信號消失前，每周堅持下移您的追蹤買進訂單。

當月線圖的趨勢朝下，請等待能激活追蹤賣出訂單執行的周線圖振蕩指標的上升，這種情況下，將賣出訂單設在前一交易周的最低點減去 1 個點。如果價格開始下跌，則當價格一低過前一交易周的最低價，您的頭寸就會被自動建立。如果價格繼續上升，則您的追蹤賣出訂單不會被執行。下一個交易周時將您的賣出訂單設在前一交易周的最低點減去 1 個 點。在您沒有入場或技術指標發生變化並令賣出交易信號消失前，每周堅持上移您的追蹤賣出訂單。

也就是說，當月線圖趨勢朝上，而周線圖的振蕩指標朝下時，請使用追蹤買進訂單；當月線圖趨勢朝下，而周線圖的振蕩指標朝上時，請使用追蹤賣出訂單。

止損方案

為了您的交易成功，需要正確的資金管理方案。守紀律的交易員會立即中止自己的損失並勝過繼續期待價格反轉的失敗的交易員。三屏交易係統要求嚴格地設立止損訂單。

如果您建立了多頭頭寸，則應將止損訂單設在當前/前一交易周的最低價（這取決哪個更低）減去 1 個點。如果您建立了空頭頭寸，則應將止損訂單設在當前/前一交易周的最高價（這取決哪個更高）加上一個點。市場一旦開始朝有利您的方向移動時將止損訂單移動到零虧損價位。在其後的交易中將止損訂單每次移動到能保證預期利潤 50% 的價位。

當三屏交易係統第一次產生買進/賣出信號時，保守的交易員應該開始建立頭寸並在主要趨勢沒改變之前或止損訂單未被執行前繼續持有手中的頭寸。積極的交易員能將周線圖振蕩指標每次產生的交易信號作為增加頭寸的機會。

長線交易員開始交易後在月線圖趨勢未改變前應該持有頭寸，而短線交易員也可以根據該交易係統的第二屏技術指標的信號獲利。比方說，如果短線交易員持有多頭頭寸，而隨機指標上升並達到 70% 或以上時，他也可以獲利結清頭寸並開始尋找下個交易時機。