Straddle 交易首戰成功

受黃金3月9日天量GLD  Straddle 交易 （2014 Jan $155, 14000 Contract) 暴利的啟發，前些天實驗了買的IWM 的Strangle， 今天看了一下， Long side 盈利111%； short side 虧損 58%； 首戰即贏， 看來這種騎牆策略還是蠻不錯的，真是學無止境啊。

我在思考一個問題，當一個Call 因為跳空上漲變成了Deep ITM 的時候，應該怎麽處理這個些Call？  比如 Call 在 34 成本3； 目前股價43， 該Call 漲200%到了9； 我想把N個這樣的Call Roll 到 2xN 個40的Call （at $3.33) 把成本取回，同時加大了Delta  這樣的Adjust 是否可取？