做了個簡單的交易分析

4月16至5月17 總共執行交易 180個  (Spread  算兩個交易， 一個Spread 的來回占據4個交易，但TOS隻收兩個的交易費用，同樣一個Double Diagnal 算4個交易，但來回8個交易TD隻收2個的交易費用）   如果把一個Tick相關的各種Option，股票交易歸為一個交易品種，總共操作了 34 個交易品種, 已 完成交易 品種 28個 其中  17 個盈利， 11個虧損，如果 不算IWM的虧損（因為和季報無關） 那麽盈率是  63%， 基本符合我對ER預測的66%的準確率。



盈利超過本金的5%的交易 8 個， 其中 AKAM 盈利 36.41%  CSCO = 32.76%    GMCR= 29.29%   IVZ 14.07%   INTC 12.94%  QCOM 7.37%  YELP 5.76%     FSLR 5.21%



虧損超過5%的交易 2 個   其中 IWM 虧損 21.64%   MMM 虧損 6.91%  第三的虧損是 NFLX 4.58%，  IWM 不時被我用來Hedge 大盤下跌的風險，所以有較大虧損。



如果按總共90個來回交易計算， 平均一個來回交易盈利 1.1%



量化分析就這麽多，能得出什麽有用的結論呢？除了交易太過頻繁，還有什麽明顯應該改進的問題呢？

[43碼半]

太厲害了。