楓下客
苦心人,天不負，臥薪嚐膽，三千越甲可吞吳。要不是我自己為自己建立紀念碑，這紀念碑，它從何而來？
I am back with a great story!
Anyway, I found out a very good poster from 鑽石王老五 in this forum; it's great, therefore, I found a great tradr here! let me copy his story here to share together:
"如果是牛市，每一波的高峰高於前一期的高點 (high higher) ，低點也高於前一期的低點 (higher low) 。
如果是熊市，每一波的高點低於前一期的高點 (lower high) ，低點低於前一期的低點（ lower low) 。
隻要把曆史圖形打開，把圖縮小，清晰的波段便一目了然。大部分時候走勢都遵循這麽個原則。
用到不同的時間框架，同樣的原則也適用。區別是，小的時間框架的下跌趨勢，往往在大的時間框架中的支撐點尋求支撐。同樣的，小的時間框架的上行趨勢，也往往因大的時間框架的阻力點而終止。
這是一個高概率的預測原則，也是操作原則。不信自己可以去仔細數一數以上原則是否屬實，是否概率很高。
玩股票玩的就是概率，盡量遵循高概率的原則，即市場在一定時間內，仍然會反複重複的規律。這樣你起碼就會避免很多錯誤。這比畫線或 FA 分析簡單明了得多，根本無需預測，隻是遵循這麽個簡單規律就行。
還有一點，股市遠遠比人的分析要聰明，它永遠在基本麵出現變化時提前做出反應。這也是大多數人，包括一些大師們，預測總是不準的原因。預測隻能根據已知的的做推斷，但市場的變數太多，直到走勢成形之後，基本麵情況才浮出水麵，人們才恍然大悟。真正發生作用的，往往當時人們都看不見，或視而不見。過於糾結於基本的狀況，往往會錯過了一次又一次的做多或做空機會。
依據以上原則，如果 SP 往上越過了 1130 ，即前一波的高點，就標誌著大盤底部的抬高，那麽後麵因短期超買形成的下跌，則即有可能是買入的機會。具體的買點，要看較短時間框架（小時線）如何運行，即由下跌趨勢演變為重新發出買入信號時，機會就來了。
但你不能因現在短期超買而冒然做空，因為大盤完全存在一路向上逼空可能，重複 666 到 950 那一段的行情。
同樣的，如果此次大盤無法越過 1130 ，又下破 1080 一線，則又可能重複前期下跌的走勢，破短期支撐，重新試探 1039 和 1010 的支撐帶，也就是重複 6 月低和 8 月上旬的兩個下跌波。如果這兩個點都無法站住，則即有可能尋求新的支撐點，直到短期反彈信號出現。
股票就是這麽玩的，不是一味的牛或熊，拚個頭破血流，各種 scenario 都要想到，抱著 anything can happen 的心態，結合 probability 考慮，這才是股市裏長期生存之道"
俺就希望股市裏人的想法不一致， 來源: 鑽石王老五 於 2011-02-19 16:59:52
這樣才有股市的變幻莫測。股市好玩就好玩在這裏。
比如E老大說DT肯定不如長線。這就是他的絕對理念。事實上並非如此。因為他沒見識過別人DT是如何賺錢的，自己恐怕也沒嚐試過。
在一定的資金範圍內，短線或DT絕對比長線來錢，回報率相當高。其實這類人很多書裏都有過介紹。俺也是偶爾見識到了，才知道炒股另有一番天地。這個市場的波動根本不是按原來所想的所謂價值理念來運行的。但這不是說沒有投資價值的股票。
俺絕對不會把賺來的錢再投入做DT,就是那種複利式的回報。你賺了2萬，20萬可以再度投入，加大買賣力度。賺200萬或2000萬後用同樣的方式再度投入就不現實了，你原來的技術肯定會不靈的，因為你的一舉一動會對你當天操作的個股產生一定影響。除非你有這個精力分散操作。這時候，應該考慮的是投資問題了。
也就是說，日回報1%，按複利計算，無限增長，是極不現實的。
做DT，就是完成原始積累最快的方法，在固定的資金範圍以內，把股市當自動取款機，不斷往外抽錢。然後考慮別的投資，或享受生活。
俺一點不反對巴菲特式的投資，問題是，在你還是小散時，你有這個眼光，正確的分析方法，和信息渠道嗎？反正俺是沒有，這是玩了buy and hold 幾年後得出的結論。
有句話俺是深信不疑的， we all live in a world of perception, perception is reality。沒有人知道真理究竟是什麽，但是你可以create 自己的reality，這個過程， only hard work works
關於趨勢操作的問題，再交流一下。
趨勢的操作，
1.一定要和時間框架相結合。在熟悉的時間框架以內製定操作策略，止損價和目標價。
比如ES，1/28（上周5）小時線發出的賣出信號(根據俺的係統，是下破1192時），趨勢向下是很明顯的。但你不能就此斷定，大盤從此走熊了，周線依然看不出任何走熊的征兆。你也不能因無法判斷大上升趨勢是否變了，而放棄這個下跌形態不做，長線客除外。
日線收盤，同時發出賣出信號，目標直奔1250一線，考驗周線支撐。但是在1262處嘎然而止。如果是根據日線炒作的，是很容易被這個假摔所騙，這是避免不了的（周日開盤時做空，獲利機會仍在）。周一，小時線上破1277時，買入信號已經發出，轉入上升趨勢，但我們還是無法從日線去判斷是下跌中的反彈還是調整已經結束。這個判斷，依俺個人之間，再度創新高就意味著大盤長期上升趨勢依然未變（個股除外）。
如果在這裏有迷惑的話，請仔細看以往下跌趨勢成立的圖，看看這次究竟有什麽不同。看圖一定要仔細！！
2.在該時間框架內，趨勢的轉變，用什麽信號或pattern來判斷，是沒有統一標準的。
3.這個標準，要適合自己的操作風格，習慣，並與性格，時間（全職或專職）相吻合。
4. 自己定出的標準，必須是經過時間檢驗，反複證明是高成功概率的。
5.資金管理，相當於火力配備。與其執著於對錯判斷，不如在這上麵多花功夫研究。
6. 嚴格執行，才能保證長期穩定盈利。
每次交易，無論是哪個時間框架，想象自己是在踢足球。發動每一次進攻，有可能射中，有可能射歪，也有可能被攔截，這一切取決於技術發揮水平和小小運氣成份。沒射中，掉頭就跑，進入防守陣勢。等球再度落入你的腳下（你的係統，信號，pattern)而不是糾結於對方有人犯規，裁判偏心，死抱著球不放，找人打架，那是會被紅牌罰下，見外婆去的！更不能放棄趨勢之說，那是還沒有搞懂遊戲的規則，不如去拉斯維加斯賭博。
這個市場，MM也好，投資家也好，各種係統交易者也好，職業的FA也好，TA也好，都是在根據自己所信奉的那一套執行交易，有一套在市場上吃得開的嫻熟的技術和戰略戰術方案。。大盤的走勢不是由你我怎麽想來決定的，而是各種力量博弈的結果。賺錢賠錢，完全是由自己怎麽做來決定的。職業交易者和業餘交易者最本質的區別就是，前者根據市場的反應動態來做（就象是踢球，在來回奔跑，贏多輸少，終場完勝），後者是自己先給大盤定個基調，非要得出個牛熊結論，這就好比隻肯在12碼以內發點球，這是不可能滴。給你點球射，還有可能心態不好射歪掉呢！
如果是牛市，每一波的高峰高於前一期的高點 (high higher)，低點也高於前一期的低點(higher low)。
如果是熊市，每一波的高點低於前一期的高點(lower high)，低點低於前一期的低點（lower low)。
隻要把曆史圖形打開，把圖縮小，清晰的波段便一目了然。大部分時候走勢都遵循這麽個原則。
用到不同的時間框架，同樣的原則也適用。區別是，小的時間框架的下跌趨勢，往往在大的時間框架中的支撐點尋求支撐。同樣的，小的時間框架的上行趨勢，也往往因大的時間框架的阻力點而終止。
這是一個高概率的預測原則，也是操作原則。不信自己可以去仔細數一數以上原則是否屬實，是否概率很高。
玩股票玩的就是概率，盡量遵循高概率的原則，即市場在一定時間內，仍然會反複重複的規律。這樣你起碼就會避免很多錯誤。這比畫線或FA分析簡單明了得多，根本無需預測，隻是遵循這麽個簡單規律就行。
還有一點，股市遠遠比人的分析要聰明，它永遠在基本麵出現變化時提前做出反應。這也是大多數人，包括一些大師們，預測總是不準的原因。預測隻能根據已知的的做推斷，但市場的變數太多，直到走勢成形之後，基本麵情況才浮出水麵，人們才恍然大悟。真正發生作用的，往往當時人們都看不見，或視而不見。過於糾結於基本的狀況，往往會錯過了一次又一次的做多或做空機會。
依據以上原則，如果SP往上越過了1130，即前一波的高點，就標誌著大盤底部的抬高，那麽後麵因短期超買形成的下跌，則即有可能是買入的機會。具體的買點，要看較短時間框架（小時線）如何運行，即由下跌趨勢演變為重新發出買入信號時，機會就來了。
但你不能因現在短期超買而冒然做空，因為大盤完全存在一路向上逼空可能，重複666到950那一段的行情。
同樣的，如果此次大盤無法越過1130，又下破1080一線，則又可能重複前期下跌的走勢，破短期支撐，重新試探1039和1010的支撐帶，也就是重複6月低和8月上旬的兩個下跌波。如果這兩個點都無法站住，則即有可能尋求新的支撐點，直到短期反彈信號出現。
股票就是這麽玩的，不是一味的牛或熊，拚個頭破血流，各種scenario都要想到，抱著anything can happen 的心態，結合probability考慮，這才是股市裏長期生存之道。
規定交易次數對打擂來說有利有弊。
好處是能真正達到交流DT經驗的目的。這種intraday的交易講究的就是持續性的盈利。對交易的技術或係統，個人的自律，心理素質都是嚴格的考驗。
壞處就是對於做波段的投資人來說不符合自己的交易風格，難以發揮長處。有些波段高手一個月隻做兩三單，收益就可以遠遠超過day trader，隻要看準大勢，看準方向，完全可以不用在意日間的波動。
話說回來，因為這次比賽不是真金白銀，對於輸贏無所謂的人來說，毫無心理負擔。 做過demo account的都有這個經驗，把單一放，不聞不問，反正死豬不怕開水燙，結果發現不久就賺了大錢，便認為交易是件很容易的事情。一旦真正開始交易，才發現賺錢如此之難。這就是有了心理負擔的原因。
俺絲毫都不懷疑，僅僅紙上談兵，一個剛入市的新手，一個月的收益完全有可能遠遠超過久經沙場的老手們，無論對方是DT還是波段高手。單以成敗論英雄的話，這就會導致失去比賽交流技術的目的。
對於一個成熟的交易者來說，“可持續性贏利”才是努力的目標和成功的關鍵，無論是做DT的還是波段投資的。
對交易次數規定存在異議，矛盾的本質在於不同風格的參賽者們在規定時間內比出輸贏。這樣無論最終誰贏，都會有不服氣的一方。
如何解決這個矛盾呢？
