交易頻率和獲利可能之間有啥關係？

交易頻率和獲利可能之間有啥關係？

這幾天老是想一個問題，交易頻率和獲利可能之間有啥關係？
在股市上好像機會很多！看錯了咋辦？
止損就是！很多書上甚至把止損放到了第一位！

但是，我想，要是你在期貨市場上交易這樣做還行嗎？
風險和收益都大幅放大。
我覺得在那種情況之下應當是確保每次交易的成功率都非常高，失敗的可能非常低才可能避免今天開寶馬，明天撿易拉罐。成功了好說，敗了就太慘了。

要做到上麵這一點，恐怕隻有把交易的頻率降到最低。真正的大機會恐怕不是想大家想象的那麽多。
但是不管期貨、還是股票、還是外匯，其實它運動的大趨勢應當是比短期趨勢明顯的多。而且其中的大眾心理可以保持相當一段時間，價格趨勢也就可以保持一段時間，因而是可以預測的。而短期的變化太快而且在短期相對狹小空間內的波動是相對隨機的，因而預測其走勢是很難的，而且操作起來難度更大！接近於賭博。

再看看期貨市場中間的品種，日線的起伏很大，冷門品種趨勢也不是那麽明顯，但是熱門的品種，比如天膠從周線看還是很明顯的波段介入機會和支撐壓力。隨著期市規模的擴大，我認為其中的中長期運行規律是更為明顯的。那麽我們就可以把操作的周期有效延長，對不對？（可能性）
而在期市中，一旦失敗一次，損失就可能是致命的。所以從操作的質量控製出發，我們要抓的就應當最有把握的機會，而不是賭博。（必要性）

基於以上兩方麵，我認為短線的操作在期市是非常危險的。並不是表明投機客就是做短線的。相反我看到過一些調查的發現有如下：（當然這些隻是從別人的書中看來的）
　　１．投機商們表現出了明顯的傾向性，得利時能及時退出，失利時"不見棺材不落淚"。　２．投機商更傾向於做長期生意。　３．在價格下滑時，長期期貨投機商明顯傾向於買進；在價格上漲時，短期期貨商明顯傾向於賣出。

我覺得真正的暴利機會不是天天都有的，也不是為每個人準備的。所以要想抓住生存、穩定增值機會必須保證一項操作的安全性。
概率統計的主要意義在於，它能更好地幫助投資者進行投資決策，包括是否投資、怎樣投資、出了意外如何處理，等等。
在一些跨國公司裏麵用六個西格碼來控製質量、加強管理，實質就是要減少變量因素、降低誤差。簡單以GE公司的資料舉例說明一下它的意思：     （單位為百萬；
6個西格碼水平相當於成功率在99.9997%；3.8西格碼相當於成功率99％）
1）比如在郵遞的過程中：
如果我們的質量控製水平在6個西格碼，也就是每小時丟失7件郵件；
而如果我們的質量控製水平在3.8西格碼就是每小時丟失2000件郵件。
2）又如在醫院手術：
在6個西格碼水平下，相當於每周2件手術事故；
而在3.8個西格碼水平下，相當於每周5000件手術事故

上麵的數字可能比較大，但是不是誇大。隻是大家覺得自己一輩子的交易次數可能遠遠達不到上麵的標準單位：100萬次！ 但是我想說的是一個過程的波動是可能導致結果很大的不同。而在期貨市場中間一次可能就是致命的。
波動是魔鬼，我們要發現並消滅它！
以6個西格碼管理機製為代表的概率的運用實際提供的是基於流程的持續改進的方法。是一套嚴格的改善過程控製的方法。改進流程而不是驅使人。通過（定義－>測量－>－>分析－>改進－>控製  ） 這麽一個流程來提高質量，你是無法依賴質量檢驗來保證產品質量的，而是必須建立從初始設計到最終產品的交付的質量體係。

我想通過上麵的幾句話說明了這麽兩個問題。第一我們選擇投資品種的過程是首要的，第一位的。要通過不斷改進我們選擇機會、品種的過程來實現成功的交易，而不是盲目的去提高交易的次數來妄圖提高自己的收益。因為如果方法不對，那麽高頻率的交易隻能導致失敗。那麽是不是有一種方法能夠抓住瞬息萬變的證券市場中間似是而非的機會呢？ 我想不用說我等小股民，也不用說我們的大基金，即使國際的投資大師也做不到。
恰恰相反，大師們出手的機會比我們小股民少的多。隻有到在他們認為把握極大時才會出手！（而且他們的把握很多時候還因為他們的資金、輿論的影響力足以改變趨勢）。
那麽，在6個西格碼的改進“生產質量控製過程” 的中心思想下，我們要做的恐怕不是改進過程以抓到所有機會，而是找到安全獲利的最高成功率吧！就象王傳福的比亞迪的理念那樣，在質量一流的前提下，不用花太多錢去提高質量到行業第一位。因為那樣成本就可能提的太高了！
所以我們不能抓到每一個機會，不能抓到每一個股票的短期波動機會，我們抓住他的大的趨勢就可以了。
在股市上風險小一點，我們可以把（機會）成本放低一點，敢於去抓一些短期機會可能還可以；而在期貨市場恐怕要把（機會）成本提高一點，敢於放棄一些不是很有把握的機會也要保證成功率！因為這裏很可能一次失敗就夠了！！！越是收益越大，我們應當付出的成本也應當越大！其中放棄一些似是而非的短線波動也可以算作機會成本吧！
不曉得在大家同不同意？多討論，提提意見！^_^ 
股票-證券交易頻率、獲利可能的關係以及概率問題！