這裏這麽藏龍臥虎，請教一個問題，option trading pricing有那些模型？

來源: 丁丁在美洲 於 2012-05-24 16:25:47 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀： 次 (281 bytes)

我就知道一個Black Scholes理論，而且看了幾天還沒完全看懂。我這人又看不得太多微分積分，淨在用Monte Carlo做simulation。除了Black-Scholes,有沒有其他比較簡單實用的？需要解決一個跟option trading在數學上很相似，但是在不同領域的問題。最好有解析解，沒有的話有數值解或者模擬結果都行。

所有跟帖： 

• 糾結與這些模型是做不好的 -萬楓- ♂ 給 萬楓 發送悄悄話 萬楓 的博客首頁 (932 bytes) () 05/24/2012 postreply 17:53:43

• 非常感謝！ -丁丁在美洲- ♂ 給 丁丁在美洲 發送悄悄話 丁丁在美洲 的博客首頁 (0 bytes) () 05/24/2012 postreply 22:29:35

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